PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERIX с SSKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERIX с SSKEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX).

GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GERIX и SSKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERIX и SSKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.51%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		1.08%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, GERIX показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у SSKEX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции GERIX превзошли акции SSKEX по среднегодовой доходности: 8.51% против 7.79% соответственно.

GERIX

1 день
-0.95%
1 месяц
-12.26%
С начала года
2.51%
6 месяцев
6.40%
1 год
32.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
4.50%
10 лет*
8.51%

SSKEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.97%
С начала года
1.08%
6 месяцев
5.80%
1 год
30.40%
3 года*
15.02%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с EEMGERIX с PEPFXGERIX с SFENXGERIX с DFEVX
Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с DEMIX

Сравнение комиссий GERIX и SSKEX

GERIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.

GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

GERIX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERIX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERIXSSKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.84

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.37

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.22

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

8.63

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERIX vs. SSKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERIX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSKEX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERIX и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERIXSSKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.23

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.49

-0.31

Корреляция

Корреляция между GERIX и SSKEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERIX и SSKEX

Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности SSKEX в 2.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.16%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.82%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GERIX и SSKEX

Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и SSKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GERIXSSKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-39.23%

-26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-12.44%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-37.16%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-39.23%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.26%

-12.44%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-13.46%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.21%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GERIX и SSKEX

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что GERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERIXSSKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

7.57%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

12.01%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

16.37%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.10%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

17.09%

+0.46%