Сравнение GERIX с LZEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).
GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GERIX и LZEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GERIX и LZEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERIX Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund | 5.19% | 32.58% | 7.76% | 12.90% | -21.20% | 1.15% | 20.65% | 13.69% | -16.12% | 39.32% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 6.61% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GERIX показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции GERIX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 8.79% против 9.39% соответственно.
GERIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 8.79%
LZEMX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GERIX и LZEMX
GERIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.
Доходность на риск
GERIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск
GERIX
LZEMX
Сравнение GERIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GERIX | LZEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.95 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 3.72 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.57 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.86 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 14.21 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GERIX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.95 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.78 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.39 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GERIX и LZEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERIX и LZEMX
Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности LZEMX в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERIX Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund | 2.11% | 2.22% | 1.38% | 3.91% | 2.64% | 21.39% | 1.14% | 1.97% | 2.25% | 5.38% | 1.33% | 1.34% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.92% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок GERIX и LZEMX
Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и LZEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GERIX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.24% | -60.08% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -10.42% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -30.55% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | -44.08% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -9.04% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -16.71% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.89% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERIX и LZEMX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что GERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GERIX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 6.23% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 9.72% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 14.30% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 14.11% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 16.34% | +1.22% |