PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERIX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERIX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GERIX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERIX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		5.19%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, GERIX показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции GERIX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 8.79% против 11.92% соответственно.

GERIX

1 день
2.62%
1 месяц
-9.20%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.21%
1 год
34.93%
3 года*
17.87%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.79%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с EEMGERIX с PEPFXGERIX с SFENXGERIX с DFEVX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий GERIX и GLLSX

GERIX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Доходность на риск

GERIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERIXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.70

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.29

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.64

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

15.21

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERIX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERIX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERIX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERIXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.70

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.73

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.57

-0.38

Корреляция

Корреляция между GERIX и GLLSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERIX и GLLSX

Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.11%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок GERIX и GLLSX

Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GERIXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-32.59%

-32.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-14.39%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-30.02%

-7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-32.59%

-8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-11.66%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-7.99%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.44%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GERIX и GLLSX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) составляет 9.32%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что GERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERIXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

11.43%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

15.86%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

19.71%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

17.27%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

17.37%

+0.19%