PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERIX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERIX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GERIX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERIX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		5.19%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%37.63%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, GERIX показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

GERIX

1 день
2.62%
1 месяц
-9.20%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.21%
1 год
34.93%
3 года*
17.87%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.79%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с EEMGERIX с PEPFXGERIX с SFENXGERIX с DFEVX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий GERIX и FERGX

GERIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

GERIX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERIX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERIXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.86

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.45

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.27

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

9.03

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERIX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERIX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERIX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERIXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.86

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.22

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.43

-0.25

Корреляция

Корреляция между GERIX и FERGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERIX и FERGX

Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.11%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GERIX и FERGX

Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GERIXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-39.27%

-25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-13.32%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-37.18%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-10.52%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-14.56%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.35%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GERIX и FERGX

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеют волатильность 9.32% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERIXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

9.62%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

13.68%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

17.94%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.84%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

17.85%

-0.29%