PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERIX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERIX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GERIX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERIX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		5.19%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, GERIX показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции GERIX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 8.79% против 6.66% соответственно.

GERIX

1 день
2.62%
1 месяц
-9.20%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.21%
1 год
34.93%
3 года*
17.87%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.79%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с EEMGERIX с PEPFXGERIX с SFENXGERIX с DFEVX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий GERIX и EITEX

GERIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GERIX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERIX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERIXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.31

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.92

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.81

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

10.67

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERIX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERIX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERIX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERIXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.31

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.54

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.52

-0.33

Корреляция

Корреляция между GERIX и EITEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERIX и EITEX

Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.11%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок GERIX и EITEX

Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GERIXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-61.70%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-9.88%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-25.99%

-11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-43.10%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-8.22%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-14.00%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.60%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GERIX и EITEX

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что GERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERIXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

5.94%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

8.93%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

12.36%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

12.08%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

13.69%

+3.87%