Сравнение GERIX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GERIX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GERIX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERIX Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund | 5.19% | 32.58% | 7.76% | 12.90% | -21.20% | 1.15% | 20.65% | 13.69% | -16.12% | 39.32% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GERIX показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции GERIX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 8.79% против 6.92% соответственно.
GERIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 8.79%
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GERIX и EFEIX
GERIX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
GERIX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
GERIX
EFEIX
Сравнение GERIX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GERIX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.20 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.62 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.24 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 4.25 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GERIX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.20 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.01 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.37 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GERIX и EFEIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERIX и EFEIX
Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERIX Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund | 2.11% | 2.22% | 1.38% | 3.91% | 2.64% | 21.39% | 1.14% | 1.97% | 2.25% | 5.38% | 1.33% | 1.34% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GERIX и EFEIX
Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GERIX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.24% | -40.50% | -24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -11.62% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -20.83% | -16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | -40.50% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -9.90% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -12.38% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.38% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERIX и EFEIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что GERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GERIX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 6.55% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 8.95% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 12.38% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 9.72% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 10.94% | +6.62% |