PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERIX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERIX с CEMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX).

GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GERIX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERIX и CEMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		5.19%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		7.09%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%29.82%

Доходность по периодам

С начала года, GERIX показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции GERIX уступали акциям CEMFX по среднегодовой доходности: 8.79% против 9.60% соответственно.

GERIX

1 день
2.62%
1 месяц
-9.20%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.21%
1 год
34.93%
3 года*
17.87%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.79%

CEMFX

1 день
0.29%
1 месяц
-10.12%
С начала года
7.09%
6 месяцев
11.76%
1 год
38.29%
3 года*
21.61%
5 лет*
10.53%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с EEMGERIX с PEPFXGERIX с SFENXGERIX с DFEVX
Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с FTECCEMFX с KNGCEMFX с STAGCEMFX с ZEM.TOCEMFX с FHKCXCEMFX с GQGIXCEMFX с MIEIX

Сравнение комиссий GERIX и CEMFX

GERIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.

GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Доходность на риск

GERIX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERIX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERIXCEMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.37

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.99

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.99

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

11.06

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERIX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERIX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMFX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERIX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERIXCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.37

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.75

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.46

-0.28

Корреляция

Корреляция между GERIX и CEMFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERIX и CEMFX

Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности CEMFX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.11%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		2.03%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%

Просадки

Сравнение просадок GERIX и CEMFX

Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и CEMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GERIXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-39.30%

-25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-12.41%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-28.13%

-9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-39.30%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-12.16%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-9.69%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.35%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GERIX и CEMFX

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что GERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERIXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

6.93%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

12.36%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

16.39%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

14.09%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

14.92%

+2.64%