PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERIX с BADEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERIX с BADEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).

GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GERIX и BADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERIX и BADEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		5.19%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%3.82%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, GERIX показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у BADEX с доходностью 1.30%.

GERIX

1 день
2.62%
1 месяц
-9.20%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.21%
1 год
34.93%
3 года*
17.87%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.79%

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с EEMGERIX с PEPFXGERIX с SFENXGERIX с DFEVX
Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с FSSGXBADEX с MEMQXBADEX с DESIXBADEX с DRESXBADEX с PZVEXBADEX с SMQFXBADEX с WBELX

Сравнение комиссий GERIX и BADEX

GERIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BADEX в 1.06%.

GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GERIX vs. BADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERIX c BADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GERIXBADEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.23

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.63

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.41

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

5.60

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GERIX vs. BADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GERIX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа BADEX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERIX и BADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERIXBADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.23

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.57

-0.39

Корреляция

Корреляция между GERIX и BADEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERIX и BADEX

Дивидендная доходность GERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности BADEX в 7.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.11%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GERIX и BADEX

Максимальная просадка GERIX за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERIX и BADEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GERIXBADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-21.86%

-43.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-8.89%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-21.86%

-15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-7.45%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-5.77%

-9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.24%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GERIX и BADEX

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что GERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERIXBADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

5.22%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

7.29%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

10.29%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

9.99%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

10.19%

+7.37%