Сравнение GEQYX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Pin Oak Equity (POGSX).
GEQYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности GEQYX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEQYX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | -4.38% | 17.06% | 24.88% | 26.52% | -19.91% | 28.26% | 18.14% | 31.68% | -4.48% | 21.97% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GEQYX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GEQYX имеют среднегодовую доходность 13.50%, а акции POGSX немного отстают с 13.32%.
GEQYX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.50%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEQYX и POGSX
GEQYX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
GEQYX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
GEQYX
POGSX
Сравнение GEQYX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEQYX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.85 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.90 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.38 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 13.83 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEQYX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.85 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.72 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.30 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GEQYX и POGSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQYX и POGSX
Дивидендная доходность GEQYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | 1.61% | 1.54% | 3.82% | 3.95% | 1.27% | 3.29% | 2.35% | 2.26% | 2.08% | 2.18% | 1.58% | 1.75% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок GEQYX и POGSX
Максимальная просадка GEQYX за все время составила -58.95%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQYX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEQYX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -89.46% | +30.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -10.96% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -29.81% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -33.05% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -5.97% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -36.91% | +24.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.68% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQYX и POGSX
GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что GEQYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEQYX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 4.50% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 13.08% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 19.70% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 17.88% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 18.57% | -0.45% |