PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQYX с GVEYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEQYX с GVEYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEQYX (GuideStone Funds Equity Index Fund) and GVEYX (GuideStone Funds Value Equity Fund) are both mutual funds - GEQYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by GuideStone Funds, while GVEYX is a Large Cap Value Equities fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GEQYX returned 15.00%/yr vs 10.24%/yr for GVEYX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GEQYX charges 0.12%/yr vs 0.64%/yr for GVEYX.

Доходность

Сравнение доходности GEQYX и GVEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEQYX показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у GVEYX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции GEQYX превзошли акции GVEYX по среднегодовой доходности: 15.00% против 10.24% соответственно.

GEQYX

1 день
-0.71%
1 месяц
4.02%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.17%
3 года*
22.09%
5 лет*
13.14%
10 лет*
15.00%

GVEYX

1 день
-0.15%
1 месяц
2.38%
С начала года
9.20%
6 месяцев
9.58%
1 год
24.56%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEQYX и GVEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund		10.64%17.06%24.88%26.52%-19.91%28.26%18.14%31.68%-4.48%21.97%
GVEYX
GuideStone Funds Value Equity Fund		9.20%14.25%16.11%10.84%-8.65%22.34%4.17%27.11%-11.91%15.59%

Correlation

The correlation between GEQYX and GVEYX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.94

The correlation between GEQYX and GVEYX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Equity Index Fund

GuideStone Funds Value Equity Fund

Часто сравнивают с GEQYX:
GEQYX с VOOGEQYX с JFFSXGEQYX с FXAIXGEQYX с PRILXGEQYX с ^GSPCGEQYX с SCHDGEQYX с SPY
Часто сравнивают с GVEYX:
GVEYX с FXNAXGVEYX с GLDYXGVEYX с GGBFXGVEYX с GMWZXGVEYX с GMGZXGVEYX с GGBZXGVEYX с GGEYX

Доходность на риск

GEQYX vs. GVEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQYX
Ранг доходности на риск GEQYX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GVEYX
Ранг доходности на риск GVEYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVEYX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVEYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVEYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVEYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVEYX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQYX c GVEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEQYXGVEYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.18

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.09

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.95

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

11.16

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEQYX vs. GVEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQYX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVEYX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQYX и GVEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEQYXGVEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.18

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.23

+0.11

Просадки

Сравнение просадок GEQYX и GVEYX

Максимальная просадка GEQYX за все время составила -58.95%, что меньше максимальной просадки GVEYX в -63.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQYX и GVEYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEQYXGVEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-63.84%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.26%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-15.94%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-20.29%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-37.36%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.15%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-13.38%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.18%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQYX и GVEYX

GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что GEQYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEQYXGVEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.56%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

8.31%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

11.19%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

14.80%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

17.31%

+0.82%

Сравнение комиссий GEQYX и GVEYX

GEQYX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GVEYX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQYX и GVEYX

Дивидендная доходность GEQYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности GVEYX в 14.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund		1.39%1.54%3.82%3.95%1.27%3.29%2.35%2.26%2.08%2.18%1.58%1.75%
GVEYX
GuideStone Funds Value Equity Fund		14.17%15.48%11.50%4.86%14.77%10.48%1.98%12.01%20.52%7.32%3.67%5.39%

Часто задаваемые вопросы

GEQYX and GVEYX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEQYX has higher volatility (2.93%) compared to GVEYX (2.56%). In terms of maximum drawdown, GEQYX dropped -58.95% vs GVEYX's -63.84%.

GEQYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEQYX и GVEYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор