PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQYX с GCOZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEQYX с GCOZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX).

GEQYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. GCOZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GEQYX и GCOZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEQYX и GCOZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund		-3.68%17.06%24.88%26.52%-19.91%28.26%18.14%31.68%-4.48%21.97%
GCOZX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund		-1.79%16.13%12.05%16.57%-18.06%11.60%12.96%22.39%-7.50%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, GEQYX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у GCOZX с доходностью -1.79%. За последние 10 лет акции GEQYX превзошли акции GCOZX по среднегодовой доходности: 13.58% против 8.23% соответственно.

GEQYX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-1.47%
1 год
16.60%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.24%
10 лет*
13.58%

GCOZX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-0.43%
1 год
12.89%
3 года*
12.19%
5 лет*
5.47%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Equity Index Fund

GuideStone Funds Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с GEQYX:
GEQYX с VOOGEQYX с JFFSXGEQYX с FXAIXGEQYX с ^GSPCGEQYX с PRILXGEQYX с SCHDGEQYX с SPY
Часто сравнивают с GCOZX:
GCOZX с VOOGCOZX с XLKGCOZX с GFSYXGCOZX с GMGZXGCOZX с GGBFXGCOZX с GMHZXGCOZX с GGBZX

Сравнение комиссий GEQYX и GCOZX

GEQYX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GCOZX в 0.39%.

GCOZX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund

Доходность на риск

GEQYX vs. GCOZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQYX
Ранг доходности на риск GEQYX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQYX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQYX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQYX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQYX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GCOZX
Ранг доходности на риск GCOZX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOZX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOZX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOZX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOZX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQYX c GCOZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEQYXGCOZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.05

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.54

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

6.42

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEQYX vs. GCOZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQYX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOZX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQYX и GCOZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEQYXGCOZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.05

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.46

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.65

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.41

-0.09

Корреляция

Корреляция между GEQYX и GCOZX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQYX и GCOZX

Дивидендная доходность GEQYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности GCOZX в 9.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund		1.60%1.54%3.82%3.95%1.27%3.29%2.35%2.26%2.08%2.18%1.58%1.75%
GCOZX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund		9.77%9.59%3.47%3.37%9.49%6.85%4.94%9.42%4.24%4.71%5.71%19.06%

Просадки

Сравнение просадок GEQYX и GCOZX

Максимальная просадка GEQYX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки GCOZX в -47.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQYX и GCOZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GEQYXGCOZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-47.79%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.07%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-25.19%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-27.50%

-6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-5.12%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-6.56%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.15%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQYX и GCOZX

GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что GEQYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEQYXGCOZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.92%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

7.78%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

12.79%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

11.94%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

12.66%

+5.46%