Сравнение GEQYX с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
GEQYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GEQYX и FSPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEQYX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | -4.38% | 17.06% | 24.88% | 26.52% | -19.91% | 28.26% | 18.14% | 31.68% | -4.48% | 21.97% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.95% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GEQYX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции GEQYX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 13.50% против 8.97% соответственно.
GEQYX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.50%
FSPSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEQYX и FSPSX
GEQYX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GEQYX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
GEQYX
FSPSX
Сравнение GEQYX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEQYX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.39 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.90 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.94 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 7.43 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEQYX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.39 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.55 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.47 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GEQYX и FSPSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQYX и FSPSX
Дивидендная доходность GEQYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FSPSX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | 1.61% | 1.54% | 3.82% | 3.95% | 1.27% | 3.29% | 2.35% | 2.26% | 2.08% | 2.18% | 1.58% | 1.75% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.12% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок GEQYX и FSPSX
Максимальная просадка GEQYX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQYX и FSPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEQYX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -33.69% | -25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -11.39% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -29.41% | +3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -33.69% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -8.22% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -6.60% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.97% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQYX и FSPSX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) составляет 5.33%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что GEQYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEQYX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 7.65% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 11.01% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 17.00% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 15.82% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 16.49% | +1.63% |