Сравнение GEQYX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
GEQYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GEQYX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEQYX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | -4.38% | 17.06% | 24.88% | 26.52% | -3.91% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GEQYX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
GEQYX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.50%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEQYX и FEQHX
GEQYX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
GEQYX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
GEQYX
FEQHX
Сравнение GEQYX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEQYX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.82 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.84 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 7.27 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEQYX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.00 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между GEQYX и FEQHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQYX и FEQHX
Дивидендная доходность GEQYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | 1.61% | 1.54% | 3.82% | 3.95% | 1.27% | 3.29% | 2.35% | 2.26% | 2.08% | 2.18% | 1.58% | 1.75% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEQYX и FEQHX
Максимальная просадка GEQYX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQYX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEQYX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -10.42% | -48.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -7.40% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -5.82% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -2.28% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.87% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQYX и FEQHX
GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что GEQYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEQYX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 3.11% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 6.85% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 11.04% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 11.29% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 11.29% | +6.83% |