Сравнение GEQT.TO с XEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).
GEQT.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. XEQT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEQT.TO или XEQT.TO.
Основные характеристики
| GEQT.TO | XEQT.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.32% | 23.53% |
| Дох-ть за 1 год | 35.26% | 28.56% |
| Дох-ть за 3 года | 9.95% | 8.51% |
| Коэф-т Шарпа | 3.24 | 3.18 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 4.45 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 5.62 | 4.61 |
| Коэф-т Мартина | 25.76 | 23.92 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.28% |
| Дневная вол-ть | 11.55% | 9.61% |
| Макс. просадка | -23.64% | -29.74% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между GEQT.TO и XEQT.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GEQT.TO и XEQT.TO
С начала года, GEQT.TO показывает доходность 28.32%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 23.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEQT.TO и XEQT.TO
GEQT.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEQT.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQT.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность GEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности XEQT.TO в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GEQT.TO iShares ESG Equity ETF Portfolio | 1.33% | 1.58% | 1.82% | 1.32% | 0.87% | 0.00% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.80% | 2.09% | 2.14% | 1.65% | 1.68% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок GEQT.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка GEQT.TO за все время составила -23.64%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQT.TO и XEQT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEQT.TO и XEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что GEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.