Сравнение GEQT.TO с GBAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO).
GEQT.TO и GBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. GBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEQT.TO или GBAL.TO.
Основные характеристики
| GEQT.TO | GBAL.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.32% | 18.84% |
| Дох-ть за 1 год | 35.26% | 24.12% |
| Дох-ть за 3 года | 9.95% | 5.95% |
| Коэф-т Шарпа | 3.24 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 4.60 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 5.62 | 5.17 |
| Коэф-т Мартина | 25.76 | 19.41 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.33% |
| Дневная вол-ть | 11.55% | 8.64% |
| Макс. просадка | -23.64% | -18.92% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между GEQT.TO и GBAL.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GEQT.TO и GBAL.TO
С начала года, GEQT.TO показывает доходность 28.32%, что значительно выше, чем у GBAL.TO с доходностью 18.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEQT.TO и GBAL.TO
И GEQT.TO, и GBAL.TO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEQT.TO c GBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQT.TO и GBAL.TO
Дивидендная доходность GEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности GBAL.TO в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
GEQT.TO iShares ESG Equity ETF Portfolio | 1.33% | 1.58% | 1.82% | 1.32% | 0.87% |
GBAL.TO iShares ESG Balanced ETF Portfolio | 2.14% | 2.40% | 1.87% | 1.44% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок GEQT.TO и GBAL.TO
Максимальная просадка GEQT.TO за все время составила -23.64%, что больше максимальной просадки GBAL.TO в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQT.TO и GBAL.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEQT.TO и GBAL.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что GEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.