PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQIX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEQIX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

GEQIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2016 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GEQIX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEQIX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio		1.59%10.27%8.75%7.85%-5.20%27.51%6.72%25.12%-5.44%17.58%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%17.03%

Доходность по периодам

С начала года, GEQIX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%.

GEQIX

1 день
1.59%
1 месяц
-4.35%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.28%
1 год
9.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Equity Income Portfolio

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с GEQIX:
GEQIX с GTLOXGEQIX с GTCSXGEQIX с GTLLXGEQIX с GTSOXGEQIX с GTCIXGEQIX с ACTIXGEQIX с ACIIX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX

Сравнение комиссий GEQIX и FGINX

GEQIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio

Доходность на риск

GEQIX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQIX
Ранг доходности на риск GEQIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQIX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEQIXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.84

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.47

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.55

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

10.90

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEQIX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQIX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQIX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEQIXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.84

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.01

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.04

Корреляция

Корреляция между GEQIX и FGINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQIX и FGINX

Дивидендная доходность GEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что больше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEQIX
Glenmede Equity Income Portfolio		15.93%16.18%9.08%7.50%4.42%5.90%1.98%1.92%4.76%1.49%0.00%0.00%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок GEQIX и FGINX

Максимальная просадка GEQIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQIX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

GEQIXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-54.80%

+19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-11.56%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-16.21%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-5.46%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-9.74%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.70%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQIX и FGINX

Текущая волатильность для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) составляет 3.89%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что GEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEQIXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.24%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

9.01%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

16.22%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

14.88%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

17.04%

+0.03%