PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GENZ с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENZ с KNCT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - GENZ tracks the MarketVector Digital Native Economy Index while KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GENZ returned 3.68%/yr vs 19.62%/yr for KNCT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GENZ charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности GENZ и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENZ показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 46.26%. За последние 10 лет акции GENZ уступали акциям KNCT по среднегодовой доходности: 3.68% против 19.62% соответственно.

GENZ

1 день
1.59%
1 месяц
5.22%
6 месяцев
-2.33%
С начала года
-5.99%
1 год
-11.23%
3 года*
-3.38%
5 лет*
-3.39%
10 лет*
3.68%
Всё время*
2.02%

KNCT

1 день
3.70%
1 месяц
-9.19%
6 месяцев
43.56%
С начала года
46.26%
1 год
66.79%
3 года*
36.38%
5 лет*
17.75%
10 лет*
19.62%
Всё время*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и KNCT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		-5.99%4.15%-1.39%11.52%-12.83%-4.30%12.72%30.17%-26.79%41.11%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		46.26%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%

Correlation

The correlation between GENZ and KNCT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2008 г.

0.52

Over the past year, the correlation between GENZ and KNCT has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GENZ и KNCT

Секторы
GENZ
KNCT

Коммуникационные услуги

30.9%
10.0%

Финансовые услуги

28.0%
0.2%

Технологии

20.7%
86.3%

Потребительский циклический сектор

19.7%

-

Промышленность

0.8%
0.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

GENZ
30.9%
KNCT
10.0%

Финансовые услуги

GENZ
28.0%
KNCT
0.2%

Технологии

GENZ
20.7%
KNCT
86.3%

Потребительский циклический сектор

GENZ
19.7%
KNCT

-

Промышленность

GENZ
0.8%
KNCT
0.7%

Сырьевые материалы

GENZ

-

KNCT

-

Потребительский защитный сектор

GENZ

-

KNCT

-

Энергетика

GENZ

-

KNCT

-

Здравоохранение

GENZ

-

KNCT

-

Недвижимость

GENZ

-

KNCT
3.0%

Коммунальные услуги

GENZ

-

KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Native Economy ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с GENZ:
GENZ с BCIGENZ с XLKGENZ с NLRGENZ с FLTRGENZ с TIMEGENZ с ARMHGENZ с VGT
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с IDGTKNCT с CRTCKNCT с VGTKNCT с KOIDKNCT с TEKYKNCT с AIFDKNCT с ARTY

Доходность на риск

GENZ vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GENZKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
2.50

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
3.03

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.42

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

4.60

-5.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

17.26

-17.97

GENZ vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа KNCT равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GENZ и KNCT

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENZKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-57.18%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-14.61%

-11.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-21.40%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.93%

-34.55%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

-34.55%

-21.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.19%

-11.07%

-15.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.57%

-10.72%

-13.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.74%

3.88%

+11.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и KNCT

Текущая волатильность для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) составляет 6.65%, в то время как у Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что GENZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENZKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

11.91%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

24.01%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

26.83%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

24.34%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

23.47%

+1.62%

Сравнение комиссий GENZ и KNCT

GENZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и KNCT

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности KNCT в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		3.55%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.65%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GENZ and KNCT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (11.91%) compared to GENZ (6.65%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs KNCT's -57.18%.

On 10-year performance, KNCT leads with 19.62% vs 3.68% for GENZ. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GENZ has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KNCT has performed better with a 19.62% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for GENZ.

GENZ has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.65% for KNCT.

GENZ tracks MarketVector Digital Native Economy Index, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 0.40% for KNCT.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор