PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENZ с BILZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENZ с BILZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - GENZ is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Digital Native Economy Index, while BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. GENZ is passively managed, while BILZ is actively managed. Over the past year, GENZ returned -8.95% vs 3.95% for BILZ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GENZ charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.

Доходность

Сравнение доходности GENZ и BILZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENZ показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у BILZ с доходностью 1.51%.

GENZ

1 день
-3.05%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-14.81%
1 год
-8.95%
3 года*
-5.84%
5 лет*
-7.27%
10 лет*
2.29%

BILZ

1 день
0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и BILZ

2026 (YTD)202520242023
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		-15.72%4.15%-1.39%-2.87%
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		1.51%4.21%5.25%2.33%

Correlation

The correlation between GENZ and BILZ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Native Economy ETF

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с GENZ:
GENZ с XLKGENZ с NLRGENZ с FLTRGENZ с DAPPGENZ с TIMEGENZ с VGTGENZ с ARMH
Часто сравнивают с BILZ:
BILZ с SGOVBILZ с BILBILZ с GBILBILZ с BOXXBILZ с TBLLBILZ с BUCKBILZ с USFR

Доходность на риск

GENZ vs. BILZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
BILZ
Ранг доходности на риск BILZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILZ: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c BILZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENZBILZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
19.19

-19.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
126.50

-127.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

53.83

-52.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

200.56

-200.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

2,021.21

-2,021.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENZ vs. BILZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа BILZ равного 19.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и BILZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENZBILZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

19.19

-19.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

10.50

-10.45

Просадки

Сравнение просадок GENZ и BILZ

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и BILZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENZBILZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-0.52%

-70.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-0.02%

-26.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.83%

0.00%

-33.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.54%

-0.01%

-24.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.37%

0.00%

+14.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и BILZ

VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GENZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENZBILZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

0.08%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

0.14%

+15.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

0.21%

+19.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

0.43%

+24.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

0.43%

+24.70%

Сравнение комиссий GENZ и BILZ

GENZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и BILZ

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности BILZ в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		4.07%4.19%4.95%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		3.96%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%

Часто задаваемые вопросы

GENZ and BILZ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GENZ has higher volatility (6.67%) compared to BILZ (0.08%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs BILZ's -0.52%.

On 1-year performance, BILZ leads with 3.95% vs -8.95% for GENZ. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BILZ has performed better with a 3.95% return vs -8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for GENZ.

BILZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.96% for GENZ.

GENZ is categorized as Technology Equities, while BILZ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: VanEck and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 0.14% for BILZ.

BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (19.19 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и BILZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор