Сравнение GENZ с BILZ
GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - GENZ is a Technology Equities fund tracking the MarketVector Digital Native Economy Index, while BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. GENZ is passively managed, while BILZ is actively managed. Over the past 3 years, GENZ returned -3.38%/yr vs 4.63%/yr for BILZ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GENZ charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности GENZ и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENZ показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у BILZ с доходностью 1.95%.
GENZ
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- -2.33%
- С начала года
- -5.99%
- 1 год
- -11.23%
- 3 года*
- -3.38%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 3.68%
- Всё время*
- 2.02%
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.65%
Сравнение доходности по годам GENZ и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GENZ VanEck Digital Native Economy ETF | -5.99% | 4.15% | -1.39% | -4.61% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.95% | 4.21% | 5.25% | 2.87% |
Correlation
The correlation between GENZ and BILZ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENZ vs. BILZ — Ранг доходности на риск
GENZ
BILZ
Сравнение GENZ c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GENZ | BILZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -116.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 44.34 | -43.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 195.39 | -195.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 1,857.02 | -1,857.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GENZ и BILZ
Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENZ | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -0.52% | -70.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -0.02% | -26.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | -0.17% | -26.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.19% | 0.00% | -26.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.57% | -0.01% | -24.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.74% | 0.00% | +15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENZ и BILZ
VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GENZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENZ | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 0.06% | +6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 0.14% | +16.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 0.21% | +19.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.61% | 0.52% | +24.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 0.52% | +24.57% |
Сравнение комиссий GENZ и BILZ
GENZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENZ и BILZ
Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности BILZ в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.02% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GENZ VanEck Digital Native Economy ETF | 3.55% | 3.34% | 2.88% | 1.68% | 0.44% | 0.79% | 0.47% | 2.95% | 3.43% | 2.31% | 3.15% | 4.09% |
Часто задаваемые вопросы
GENZ and BILZ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GENZ has higher volatility (6.65%) compared to BILZ (0.06%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs BILZ's -0.52%.
On 3-year performance, BILZ leads with 4.63% vs -3.38% for GENZ. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BILZ has performed better with a 4.63% return vs -3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for GENZ.
BILZ has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 3.55% for GENZ.
GENZ is categorized as Technology Equities, while BILZ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: VanEck and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 0.14% for BILZ.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (18.48 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENZ и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор