Сравнение GENW с GMOI
GENW (Genter Capital International Dividend ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. GENW is actively managed, while GMOI is passively managed. Over the past year, GENW returned 30.50% vs 37.64% for GMOI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GENW charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности GENW и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENW показывает доходность 12.55%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 13.97%.
GENW
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GENW и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GENW Genter Capital International Dividend ETF | 12.55% | 37.92% |
GMOI GMO International Value ETF | 13.97% | 46.48% |
Correlation
The correlation between GENW and GMOI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between GENW and GMOI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENW vs. GMOI — Ранг доходности на риск
GENW
GMOI
Сравнение GENW c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital International Dividend ETF (GENW) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENW | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.51 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 4.52 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 17.89 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENW | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.88 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.31 | 2.17 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GENW и GMOI
Максимальная просадка GENW за все время составила -14.36%, примерно равная максимальной просадке GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENW и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENW | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -14.67% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -8.36% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.18% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -1.70% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.11% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENW и GMOI
Genter Capital International Dividend ETF (GENW) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с GMO International Value ETF (GMOI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что GENW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENW | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 3.88% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 10.29% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 13.15% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 15.58% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 15.58% | +0.65% |
Сравнение комиссий GENW и GMOI
GENW берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENW и GMOI
Дивидендная доходность GENW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности GMOI в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GENW Genter Capital International Dividend ETF | 2.58% | 2.89% | 0.00% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.40% | 2.74% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GENW and GMOI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GENW has higher volatility (4.87%) compared to GMOI (3.88%). In terms of maximum drawdown, GENW dropped -14.36% vs GMOI's -14.67%.
On 1-year performance, GMOI leads with 37.64% vs 30.50% for GENW. On fees, GENW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, GMOI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 37.64% return vs 30.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GENW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
GENW has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.40% for GMOI.
They also come from different issuers: Genter Capital and GMO. Their fees differ too: 0.38% for GENW and 0.60% for GMOI.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENW и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор