Сравнение GENW с BPH
GENW (Genter Capital International Dividend ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - GENW is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Genter Capital, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. GENW charges 0.38%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности GENW и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GENW
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GENW и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GENW Genter Capital International Dividend ETF | -0.43% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
Correlation
The correlation between GENW and BPH is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENW vs. BPH — Ранг доходности на риск
GENW
BPH
Сравнение GENW c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital International Dividend ETF (GENW) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENW | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENW | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.31 | 9.79 | -7.49 |
Просадки
Сравнение просадок GENW и BPH
Максимальная просадка GENW за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENW и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENW | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -2.35% | -12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.93% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GENW и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENW | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 23.51% | -9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 23.51% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 23.51% | -7.28% |
Сравнение комиссий GENW и BPH
GENW берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENW и BPH
Дивидендная доходность GENW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
GENW Genter Capital International Dividend ETF | 2.58% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
GENW and BPH have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for GENW.
GENW has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for BPH.
GENW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Genter Capital and Precidian. Their fees differ too: 0.38% for GENW and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для GENW и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор