Сравнение GENM с CRQ.NEO
GENM (Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF) and CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) are both exchange-traded funds - GENM is a Municipal Bonds fund actively managed by Genter Capital, while CRQ.NEO is a Canada Equities fund tracking the FTSE RAFI Canada Index. GENM is actively managed, while CRQ.NEO is passively managed. Over the past year, GENM returned 5.07% vs 42.03% for CRQ.NEO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GENM charges 0.39%/yr vs 0.72%/yr for CRQ.NEO.
Доходность
Сравнение доходности GENM и CRQ.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GENM торгуется в USD, в то время как CRQ.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRQ.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GENM показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у CRQ.NEO с доходностью 15.72%.
GENM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRQ.NEO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 20.71%
- 1 год
- 42.03%
- 3 года*
- 25.34%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение доходности по годам GENM и CRQ.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GENM Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF | 1.53% | 5.10% | 2.29% |
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 15.72% | 38.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between GENM and CRQ.NEO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENM vs. CRQ.NEO — Ранг доходности на риск
GENM
CRQ.NEO
Сравнение GENM c CRQ.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM) и iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENM | CRQ.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.71 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 5.92 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 25.01 | -17.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENM | CRQ.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 3.64 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.47 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок GENM и CRQ.NEO
Максимальная просадка GENM за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки CRQ.NEO в -47.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENM и CRQ.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENM | CRQ.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -47.39% | +44.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -7.13% | +4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | 0.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -9.86% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.68% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENM и CRQ.NEO
Текущая волатильность для Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM) составляет 0.63%, в то время как у iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что GENM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRQ.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENM | CRQ.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 3.27% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 9.29% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 11.59% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 16.09% | -12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 19.79% | -16.63% |
Сравнение комиссий GENM и CRQ.NEO
GENM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CRQ.NEO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENM и CRQ.NEO
Дивидендная доходность GENM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности CRQ.NEO в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 1.87% | 2.18% | 2.72% | 2.97% | 2.90% | 2.17% | 2.98% | 2.71% | 2.46% | 1.91% | 1.89% | 3.09% |
GENM Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF | 2.92% | 2.88% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GENM and CRQ.NEO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GENM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GENM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.
GENM is categorized as Municipal Bonds, while CRQ.NEO is Canada Equities. They also come from different issuers: Genter Capital and iShares. Their fees differ too: 0.39% for GENM and 0.72% for CRQ.NEO.
Подберите оптимальное распределение для GENM и CRQ.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор