PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEMIX с MVCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEMIX с MVCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEMIX (Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund) and MVCAX (MFS Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - GEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Goldman Sachs, while MVCAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, GEMIX returned 10.74%/yr vs 9.73%/yr for MVCAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEMIX charges 1.00%/yr vs 1.02%/yr for MVCAX.

Доходность

Сравнение доходности GEMIX и MVCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund (GEMIX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEMIX показывает доходность 31.76%, что значительно выше, чем у MVCAX с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции GEMIX превзошли акции MVCAX по среднегодовой доходности: 10.74% против 9.73% соответственно.

GEMIX

1 день
-0.82%
1 месяц
7.52%
С начала года
31.76%
6 месяцев
35.22%
1 год
60.59%
3 года*
25.17%
5 лет*
5.27%
10 лет*
10.74%

MVCAX

1 день
-0.21%
1 месяц
1.97%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.61%
1 год
17.49%
3 года*
13.44%
5 лет*
7.50%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEMIX и MVCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEMIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund		31.76%32.84%9.10%6.63%-30.01%-2.48%30.98%26.06%-20.60%48.32%
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		8.61%6.09%13.57%12.51%-8.96%30.43%4.03%30.57%-11.69%13.37%

Correlation

The correlation between GEMIX and MVCAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2001 г.

0.65

Over the past year, the correlation between GEMIX and MVCAX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund

MFS Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с GEMIX:
GEMIX с DEMIXGEMIX с FERGXGEMIX с FCEEXGEMIX с GSSRXGEMIX с SSKEXGEMIX с GSIFXGEMIX с COBYX
Часто сравнивают с MVCAX:
MVCAX с ACMVXMVCAX с JVMIXMVCAX с FLMVXMVCAX с TRMCXMVCAX с FASEXMVCAX с FGSAXMVCAX с BMVP

Доходность на риск

GEMIX vs. MVCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEMIX
Ранг доходности на риск GEMIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MVCAX
Ранг доходности на риск MVCAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEMIX c MVCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund (GEMIX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMIXMVCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
1.28

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
1.92

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.23

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

1.82

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.99

6.20

+11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEMIX vs. MVCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEMIX на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа MVCAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEMIX и MVCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMIXMVCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

1.28

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.44

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GEMIX и MVCAX

Максимальная просадка GEMIX за все время составила -68.46%, что больше максимальной просадки MVCAX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMIX и MVCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMIXMVCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.46%

-60.41%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-9.39%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.46%

-21.05%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.71%

-21.05%

-23.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

-42.79%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.40%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.70%

-8.13%

-11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.75%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GEMIX и MVCAX

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund (GEMIX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMIXMVCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

3.44%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

9.69%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

13.40%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

17.23%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

19.26%

-1.16%

Сравнение комиссий GEMIX и MVCAX

GEMIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MVCAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEMIX и MVCAX

Дивидендная доходность GEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности MVCAX в 7.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEMIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund		0.59%0.78%1.09%1.33%0.22%0.95%0.31%1.09%0.79%0.88%1.09%0.10%
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		7.55%8.21%10.99%2.73%5.22%5.70%0.80%2.03%6.36%3.36%0.07%4.59%

Часто задаваемые вопросы

GEMIX and MVCAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEMIX has higher volatility (8.71%) compared to MVCAX (3.44%). In terms of maximum drawdown, GEMIX dropped -68.46% vs MVCAX's -60.41%.

GEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEMIX и MVCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор