PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEMIX с PCLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEMIX с PCLAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GEMIX (Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund) and PCLAX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) are both mutual funds - GEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Goldman Sachs, while PCLAX is a Commodities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, GEMIX returned 10.66%/yr vs 10.34%/yr for PCLAX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GEMIX charges 1.00%/yr vs 1.19%/yr for PCLAX.

Доходность

Сравнение доходности GEMIX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund (GEMIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEMIX показывает доходность 27.26%, что значительно выше, чем у PCLAX с доходностью 23.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GEMIX имеют среднегодовую доходность 10.66%, а акции PCLAX немного отстают с 10.34%.

GEMIX

1 день
-5.64%
1 месяц
2.46%
С начала года
27.26%
6 месяцев
28.23%
1 год
50.17%
3 года*
23.60%
5 лет*
4.46%
10 лет*
10.66%

PCLAX

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.66%
С начала года
23.56%
6 месяцев
21.13%
1 год
30.09%
3 года*
12.31%
5 лет*
12.91%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEMIX и PCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEMIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund		27.26%32.84%9.10%6.63%-30.01%-2.48%30.98%26.06%-20.60%48.32%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		23.56%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%

Correlation

The correlation between GEMIX and PCLAX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г.

0.34

The correlation between GEMIX and PCLAX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с GEMIX:
GEMIX с FCEEXGEMIX с DEMIXGEMIX с FERGXGEMIX с EIBLXGEMIX с GSSRXGEMIX с SSKEXGEMIX с EAEMX
Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с PCLPX

Доходность на риск

GEMIX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEMIX
Ранг доходности на риск GEMIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEMIX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund (GEMIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEMIXPCLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.35

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.85

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

1.88

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.94

8.34

+6.60

GEMIX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEMIX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа PCLAX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEMIX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEMIX и PCLAX

Максимальная просадка GEMIX за все время составила -68.46%, примерно равная максимальной просадке PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMIX и PCLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMIXPCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.46%

-68.19%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-13.86%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.46%

-13.86%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.71%

-21.75%

-22.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

-52.00%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-13.86%

+8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-25.59%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.52%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GEMIX и PCLAX

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund (GEMIX) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что GEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMIXPCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

4.59%

+8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.68%

17.21%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

19.52%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

19.55%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

40.65%

-22.23%

Сравнение комиссий GEMIX и PCLAX

GEMIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEMIX и PCLAX

Дивидендная доходность GEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности PCLAX в 11.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEMIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund		0.61%0.78%1.09%1.33%0.22%0.95%0.31%1.09%0.79%0.88%1.09%0.10%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		11.75%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

GEMIX and PCLAX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEMIX has higher volatility (13.16%) compared to PCLAX (4.59%). In terms of maximum drawdown, GEMIX dropped -68.46% vs PCLAX's -68.19%.

GEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEMIX и PCLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор