Сравнение GEMG с USML
GEMG (Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF) and USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) are both Leveraged Equities funds. GEMG is actively managed, while USML is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GEMG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for USML.
Доходность
Сравнение доходности GEMG и USML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GEMG
- 1 день
- -11.64%
- 1 месяц
- -41.26%
- С начала года
- -90.30%
- 6 месяцев
- -92.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USML
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 0.86%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEMG и USML
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -90.30% | -71.91% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 3.20% |
Correlation
The correlation between GEMG and USML is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMG vs. USML — Ранг доходности на риск
GEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USML
Сравнение GEMG c USML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEMG | USML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEMG и USML
Максимальная просадка GEMG за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMG и USML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMG | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.43% | -35.34% | -62.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -6.46% | -90.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.27% | -10.36% | -70.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMG и USML
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMG | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.02% | 16.43% | +202.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.02% | 24.47% | +194.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.02% | 24.22% | +194.80% |
Сравнение комиссий GEMG и USML
GEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USML в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMG и USML
Ни GEMG, ни USML не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GEMG and USML have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for USML.
GEMG and USML have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and UBS. Their fees differ too: 0.75% for GEMG and 0.95% for USML.
Подберите оптимальное распределение для GEMG и USML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор