Сравнение GEMG с SOFX
GEMG (Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF) and SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GEMG charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for SOFX.
Доходность
Сравнение доходности GEMG и SOFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMG показывает доходность -89.00%, что значительно ниже, чем у SOFX с доходностью -66.88%.
GEMG
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- 6 месяцев
- -89.67%
- С начала года
- -89.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFX
- 1 день
- -6.27%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- -66.87%
- С начала года
- -66.88%
- 1 год
- -61.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEMG и SOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -89.00% | -71.91% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | -66.88% | -28.64% |
Correlation
The correlation between GEMG and SOFX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMG vs. SOFX — Ранг доходности на риск
GEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOFX
Сравнение GEMG c SOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) и Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEMG | SOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEMG и SOFX
Максимальная просадка GEMG за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки SOFX в -83.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMG и SOFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMG | SOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -83.23% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -83.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.09% | -79.93% | -17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -45.05% | -37.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 54.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMG и SOFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMG | SOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 76.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.79% | 110.96% | +102.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.79% | 120.50% | +93.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.79% | 120.50% | +93.29% |
Сравнение комиссий GEMG и SOFX
GEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SOFX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMG и SOFX
GEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 38.24% | 12.67% |
Часто задаваемые вопросы
GEMG and SOFX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.
SOFX has the higher dividend yield at 38.24%, compared with 0.00% for GEMG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for GEMG and 1.29% for SOFX.
Подберите оптимальное распределение для GEMG и SOFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор