Сравнение GEMG с SOXS
GEMG (Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - GEMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). GEMG is actively managed, while SOXS is passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. GEMG charges 0.75%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности GEMG и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEMG показывает доходность -89.00%, а SOXS немного ниже – -91.53%.
GEMG
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- 6 месяцев
- -89.67%
- С начала года
- -89.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам GEMG и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -89.00% | -71.91% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -13.10% |
Correlation
The correlation between GEMG and SOXS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMG vs. SOXS — Ранг доходности на риск
GEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXS
Сравнение GEMG c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEMG | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEMG и SOXS
Максимальная просадка GEMG за все время составила -97.76%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMG и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMG | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -100.00% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.09% | -100.00% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -92.63% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 68.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMG и SOXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMG | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 59.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 109.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.79% | 126.44% | +87.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.79% | 113.26% | +100.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.79% | 103.02% | +110.77% |
Сравнение комиссий GEMG и SOXS
GEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMG и SOXS
GEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 43.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
GEMG and SOXS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 0.00% for GEMG.
GEMG is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for GEMG and 1.08% for SOXS.
Подберите оптимальное распределение для GEMG и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор