PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GEMG с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GEMG и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEMG показывает доходность -87.75%, что значительно ниже, чем у MSTU с доходностью -54.27%.


GEMG

1 день
-17.54%
1 месяц
-14.76%
С начала года
-87.75%
6 месяцев
-91.05%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTU

1 день
-14.03%
1 месяц
-55.66%
С начала года
-54.27%
6 месяцев
-71.83%
1 год
-95.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEMG и MSTU


2026 (YTD)2025
GEMG
Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF
-87.75%-73.54%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
-54.27%-68.76%

Correlation

The correlation between GEMG and MSTU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г.

0.57

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

GEMG vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GEMG

MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEMG c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GEMG vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GEMGMSTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

-0.40

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GEMG и MSTU

Максимальная просадка GEMG за все время составила -97.08%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMG и MSTU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GEMGMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.08%

-98.58%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.76%

-98.52%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.32%

-71.94%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GEMG и MSTU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GEMGMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

219.79%

138.62%

+81.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

219.79%

169.06%

+50.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

219.79%

169.06%

+50.73%

Сравнение комиссий GEMG и MSTU

GEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTU в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GEMG и MSTU

Ни GEMG, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GEMG and MSTU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.

GEMG and MSTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for GEMG and 1.05% for MSTU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEMG и MSTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор