Сравнение GEME с GGLL
GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - GEME is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Pacific AM, while GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). GEME is actively managed, while GGLL is passively managed. Over the past year, GEME returned 71.47% vs 256.14% for GGLL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GEME charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности GEME и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEME показывает доходность 34.02%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью 21.93%.
GEME
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 34.02%
- 6 месяцев
- 38.52%
- 1 год
- 71.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -20.61%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 256.14%
- 3 года*
- 66.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEME и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 34.02% | 37.43% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 21.93% | 105.33% |
Correlation
The correlation between GEME and GGLL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEME vs. GGLL — Ранг доходности на риск
GEME
GGLL
Сравнение GEME c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEME | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 6.60 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.06 | 21.93 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEME и GGLL
Максимальная просадка GEME за все время составила -16.86%, что меньше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEME и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEME | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.86% | -52.81% | +35.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -38.39% | +24.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -21.22% | +16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -15.19% | +12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 11.54% | -7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEME и GGLL
Текущая волатильность для Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) составляет 9.90%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что GEME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEME | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 14.31% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 41.16% | -21.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 58.54% | -35.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 55.99% | -32.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 55.99% | -32.34% |
Сравнение комиссий GEME и GGLL
GEME берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEME и GGLL
Дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности GGLL в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 5.23% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.74% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
GEME and GGLL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (14.31%) compared to GEME (9.90%). In terms of maximum drawdown, GEME dropped -16.86% vs GGLL's -52.81%.
On 1-year performance, GGLL leads with 256.14% vs 71.47% for GEME. On fees, GEME is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GEME has been the lower-risk option at 9.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GGLL has performed better with a 256.14% return vs 71.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GEME is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.
GEME has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 3.74% for GGLL.
GEME is categorized as Emerging Markets Equities, while GGLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Pacific AM and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for GEME and 1.05% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.33 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEME и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор