PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEI.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEI.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GEI.TO (Gibson Energy Inc.) is a stock, while HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Over the past 3 years, GEI.TO returned 18.04%/yr vs 22.28%/yr for HMAX.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEI.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEI.TO показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью 12.50%.

GEI.TO

1 день
0.51%
1 месяц
7.19%
С начала года
19.26%
6 месяцев
17.73%
1 год
34.70%
3 года*
18.04%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.87%

HMAX.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
3.73%
С начала года
12.50%
6 месяцев
14.57%
1 год
37.14%
3 года*
22.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEI.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
GEI.TO
Gibson Energy Inc.		19.26%10.05%30.48%-11.82%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		12.50%27.16%20.69%0.77%

Correlation

The correlation between GEI.TO and HMAX.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г.

0.19

The correlation between GEI.TO and HMAX.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gibson Energy Inc.

Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF

Часто сравнивают с GEI.TO:
GEI.TO с CVE.TOGEI.TO с PEY.TOGEI.TO с CCA.TOGEI.TO с SES.TOGEI.TO с AMZNGEI.TO с ALA.TOGEI.TO с KEY.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с VDY.TOHMAX.TO с HYLD.TO

Доходность на риск

GEI.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEI.TO
Ранг доходности на риск GEI.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEI.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEI.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEI.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEI.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEI.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEI.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEI.TOHMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
3.72

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
5.26

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.70

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

5.12

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

22.42

-15.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEI.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEI.TO на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа HMAX.TO равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEI.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEI.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.72

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.57

-1.20

Просадки

Сравнение просадок GEI.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка GEI.TO за все время составила -63.58%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEI.TO и HMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEI.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.58%

-15.34%

-48.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-7.29%

-7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-12.51%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.06%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.84%

-2.93%

-14.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

1.66%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GEI.TO и HMAX.TO

Gibson Energy Inc. (GEI.TO) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что GEI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEI.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

3.17%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

8.62%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

10.02%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

11.43%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

11.43%

+17.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEI.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность GEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности HMAX.TO в 11.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEI.TO
Gibson Energy Inc.		5.90%6.85%6.70%7.75%6.26%6.24%6.61%4.96%7.07%7.26%6.95%9.26%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		11.45%12.29%14.08%15.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEI.TO and HMAX.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEI.TO и HMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор