PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEGTX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEGTX с RYGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX).

GEGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GEGTX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEGTX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund		-9.54%16.44%31.91%43.94%-32.01%29.40%34.43%36.17%-3.88%28.00%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		-0.20%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Доходность по периодам

С начала года, GEGTX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции GEGTX превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 15.26% против 10.37% соответственно.

GEGTX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-9.54%
6 месяцев
-7.88%
1 год
17.30%
3 года*
20.75%
5 лет*
10.67%
10 лет*
15.26%

RYGRX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-2.96%
1 год
18.97%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.42%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Growth Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с GEGTX:
GEGTX с NINDXGEGTX с SCHGGEGTX с FCNTXGEGTX с FXAIXGEGTX с OLGAXGEGTX с SMGIXGEGTX с ANFFX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FBCGXRYGRX с FNCMXRYGRX с SEQUXRYGRX с MAFOXRYGRX с ALARX

Сравнение комиссий GEGTX и RYGRX

GEGTX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

GEGTX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEGTX
Ранг доходности на риск GEGTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEGTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEGTX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEGTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEGTX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEGTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEGTX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEGTXRYGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.79

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

5.82

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEGTX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEGTX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYGRX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEGTX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEGTXRYGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.23

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.46

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.38

+0.26

Корреляция

Корреляция между GEGTX и RYGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEGTX и RYGRX

Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности RYGRX в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund		9.74%8.81%5.29%4.12%0.00%8.54%12.38%8.02%9.24%6.28%1.81%10.17%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		5.10%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%

Просадки

Сравнение просадок GEGTX и RYGRX

Максимальная просадка GEGTX за все время составила -53.08%, примерно равная максимальной просадке RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и RYGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GEGTXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.08%

-54.22%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-13.86%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-36.57%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-36.63%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-6.98%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-9.48%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.50%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GEGTX и RYGRX

Текущая волатильность для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) составляет 6.79%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что GEGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEGTXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

9.53%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

15.25%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

25.40%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

23.34%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

22.71%

-1.48%