PortfoliosLab logo
Сравнение GEF с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GEF и EME составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GEF и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greif, Inc. (GEF) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
705.30%
16,372.19%
GEF
EME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEF:

-0.38

EME:

0.51

Коэф-т Сортино

GEF:

-0.36

EME:

0.88

Коэф-т Омега

GEF:

0.96

EME:

1.13

Коэф-т Кальмара

GEF:

-0.35

EME:

0.60

Коэф-т Мартина

GEF:

-0.87

EME:

1.55

Индекс Язвы

GEF:

12.49%

EME:

13.97%

Дневная вол-ть

GEF:

28.33%

EME:

42.60%

Макс. просадка

GEF:

-62.66%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

GEF:

-24.82%

EME:

-23.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEF:

$2.64B

EME:

$18.49B

EPS

GEF:

$3.62

EME:

$21.54

Коэффициент P/E

GEF:

14.77

EME:

19.05

Коэффициент PEG

GEF:

2.25

EME:

1.32

Коэффициент P/S

GEF:

0.48

EME:

1.27

Коэффициент P/B

GEF:

1.52

EME:

6.29

Общая выручка (12 мес.)

GEF:

$5.51B

EME:

$11.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEF:

$1.09B

EME:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

GEF:

$657.10M

EME:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, GEF показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции GEF уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 6.67% против 25.49% соответственно.


GEF

С начала года

-11.66%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-13.02%

1 год

-10.56%

5 лет

13.27%

10 лет

6.67%

EME

С начала года

-9.51%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-4.17%

1 год

16.16%

5 лет

44.35%

10 лет

25.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEF и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GEF
Ранг риск-скорректированной доходности GEF, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEF c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greif, Inc. (GEF) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GEF, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GEF: -0.38
EME: 0.51
Коэффициент Сортино GEF, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GEF: -0.36
EME: 0.88
Коэффициент Омега GEF, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GEF: 0.96
EME: 1.13
Коэффициент Кальмара GEF, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GEF: -0.35
EME: 0.60
Коэффициент Мартина GEF, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GEF: -0.87
EME: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа GEF на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEF и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.51
GEF
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEF и EME

Дивидендная доходность GEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности EME в 0.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEF
Greif, Inc.
4.00%3.47%3.11%2.86%2.98%3.75%3.98%4.63%2.77%3.27%5.45%3.56%
EME
EMCOR Group, Inc.
0.24%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок GEF и EME

Максимальная просадка GEF за все время составила -62.66%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEF и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.82%
-23.41%
GEF
EME

Волатильность

Сравнение волатильности GEF и EME

Текущая волатильность для Greif, Inc. (GEF) составляет 11.54%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 17.64%. Это указывает на то, что GEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
17.64%
GEF
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEF и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greif, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию