PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEF с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEF с SCHG

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greif, Inc. (GEF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEF или SCHG.

Корреляция

Корреляция между GEF и SCHG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GEF и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greif, Inc. (GEF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEF:

-0.32

SCHG:

0.74

Коэф-т Сортино

GEF:

-0.29

SCHG:

1.17

Коэф-т Омега

GEF:

0.96

SCHG:

1.16

Коэф-т Кальмара

GEF:

-0.31

SCHG:

0.79

Коэф-т Мартина

GEF:

-0.71

SCHG:

2.64

Индекс Язвы

GEF:

13.52%

SCHG:

7.03%

Дневная вол-ть

GEF:

28.75%

SCHG:

25.25%

Макс. просадка

GEF:

-62.66%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

GEF:

-20.90%

SCHG:

-5.75%

Доходность по периодам

С начала года, GEF показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции GEF уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 6.80% против 15.81% соответственно.

GEF

С начала года

-7.05%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

-16.96%

1 год

-9.16%

5 лет

18.27%

10 лет

6.80%

SCHG

С начала года

-1.59%

1 месяц

12.48%

6 месяцев

-1.19%

1 год

18.47%

5 лет

19.70%

10 лет

15.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEF и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEF
Ранг риск-скорректированной доходности GEF, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEF c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greif, Inc. (GEF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GEF на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEF и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEF и SCHG

Дивидендная доходность GEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности SCHG в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEF
Greif, Inc.		3.80%3.47%3.11%2.86%2.98%3.75%3.98%4.63%2.77%3.27%5.45%3.56%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок GEF и SCHG

Максимальная просадка GEF за все время составила -62.66%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEF и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GEF и SCHG

Текущая волатильность для Greif, Inc. (GEF) составляет 7.20%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что GEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...