Сравнение GEF с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greif, Inc. (GEF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEF или SCHG.
Корреляция
Корреляция между GEF и SCHG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GEF и SCHG
Основные характеристики
GEF:
-0.38
SCHG:
0.55
GEF:
-0.36
SCHG:
0.92
GEF:
0.96
SCHG:
1.13
GEF:
-0.35
SCHG:
0.58
GEF:
-0.87
SCHG:
2.06
GEF:
12.49%
SCHG:
6.62%
GEF:
28.33%
SCHG:
25.04%
GEF:
-62.66%
SCHG:
-34.59%
GEF:
-24.82%
SCHG:
-13.04%
Доходность по периодам
С начала года, GEF показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции GEF уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 6.67% против 15.12% соответственно.
GEF
-11.66%
-2.52%
-13.02%
-10.56%
13.27%
6.67%
SCHG
-9.20%
1.04%
-4.69%
12.11%
18.62%
15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEF и SCHG
GEF
SCHG
Сравнение GEF c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greif, Inc. (GEF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEF и SCHG
Дивидендная доходность GEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SCHG в 0.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | 4.00% | 3.47% | 3.11% | 2.86% | 2.98% | 3.75% | 3.98% | 4.63% | 2.77% | 3.27% | 5.45% | 3.56% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок GEF и SCHG
Максимальная просадка GEF за все время составила -62.66%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEF и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEF и SCHG
Текущая волатильность для Greif, Inc. (GEF) составляет 11.54%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что GEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.