Сравнение GEF с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greif, Inc. (GEF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEF или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности GEF и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, GEF показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.39%. За последние 10 лет акции GEF уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.26% против 16.49% соответственно.
GEF
4.85%
3.15%
5.46%
2.46%
14.39%
8.26%
SCHG
32.39%
3.05%
14.79%
38.07%
20.38%
16.49%
Основные характеристики
| GEF | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.04 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 0.24 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 3.21 |
| Коэф-т Мартина | 0.11 | 12.73 |
| Индекс Язвы | 8.98% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 24.92% | 17.02% |
| Макс. просадка | -62.66% | -34.59% |
| Текущая просадка | -7.41% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GEF и SCHG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEF c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greif, Inc. (GEF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEF и SCHG
Дивидендная доходность GEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | 3.13% | 3.11% | 2.86% | 2.98% | 3.75% | 3.98% | 4.63% | 2.77% | 3.27% | 5.45% | 3.56% | 3.21% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок GEF и SCHG
Максимальная просадка GEF за все время составила -62.66%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEF и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEF и SCHG
Greif, Inc. (GEF) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что GEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.