Сравнение GEF с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greif, Inc. (GEF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEF или SCHG.
Корреляция
Корреляция между GEF и SCHG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GEF и SCHG
Основные характеристики
GEF:
-0.23
SCHG:
2.22
GEF:
-0.16
SCHG:
2.86
GEF:
0.98
SCHG:
1.40
GEF:
-0.25
SCHG:
3.13
GEF:
-0.70
SCHG:
12.34
GEF:
8.15%
SCHG:
3.14%
GEF:
24.91%
SCHG:
17.45%
GEF:
-62.66%
SCHG:
-34.59%
GEF:
-16.01%
SCHG:
-2.75%
Доходность по периодам
С начала года, GEF показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 37.04%. За последние 10 лет акции GEF уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 6.20% против 16.77% соответственно.
GEF
-4.89%
-12.91%
0.20%
-5.62%
9.95%
6.20%
SCHG
37.04%
3.40%
12.88%
37.14%
20.24%
16.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEF c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greif, Inc. (GEF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEF и SCHG
Дивидендная доходность GEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | 3.51% | 3.11% | 2.86% | 2.98% | 3.75% | 3.98% | 4.63% | 2.77% | 3.27% | 5.45% | 3.56% | 3.21% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок GEF и SCHG
Максимальная просадка GEF за все время составила -62.66%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEF и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEF и SCHG
Greif, Inc. (GEF) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что GEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.