Сравнение GEF с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greif, Inc. (GEF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEF или SCHG.
Корреляция
Корреляция между GEF и SCHG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GEF и SCHG
Основные характеристики
GEF:
-0.81
SCHG:
-0.08
GEF:
-1.03
SCHG:
0.03
GEF:
0.87
SCHG:
1.00
GEF:
-0.81
SCHG:
-0.08
GEF:
-1.95
SCHG:
-0.34
GEF:
11.22%
SCHG:
5.22%
GEF:
26.97%
SCHG:
21.27%
GEF:
-62.66%
SCHG:
-34.59%
GEF:
-27.08%
SCHG:
-22.36%
Доходность по периодам
С начала года, GEF показывает доходность -14.32%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -18.93%. За последние 10 лет акции GEF уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 6.68% против 13.75% соответственно.
GEF
-14.32%
-7.02%
-15.04%
-19.71%
16.09%
6.68%
SCHG
-18.93%
-15.76%
-13.06%
-0.40%
19.50%
13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEF и SCHG
GEF
SCHG
Сравнение GEF c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greif, Inc. (GEF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEF и SCHG
Дивидендная доходность GEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности SCHG в 0.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | 4.13% | 3.47% | 3.11% | 2.86% | 2.98% | 3.75% | 3.98% | 4.63% | 2.77% | 3.27% | 5.45% | 3.56% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.50% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок GEF и SCHG
Максимальная просадка GEF за все время составила -62.66%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEF и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEF и SCHG
Текущая волатильность для Greif, Inc. (GEF) составляет 8.34%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что GEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.