PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEF с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GEF с PGR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greif, Inc. (GEF) и The Progressive Corporation (PGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEF или PGR.

Корреляция

Корреляция между GEF и PGR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GEF и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greif, Inc. (GEF) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
710.11%
12,517.88%
GEF
PGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEF:

-0.35

PGR:

1.10

Коэф-т Сортино

GEF:

-0.31

PGR:

1.57

Коэф-т Омега

GEF:

0.96

PGR:

1.22

Коэф-т Кальмара

GEF:

-0.32

PGR:

2.20

Коэф-т Мартина

GEF:

-0.80

PGR:

5.57

Индекс Язвы

GEF:

12.40%

PGR:

4.87%

Дневная вол-ть

GEF:

28.33%

PGR:

24.64%

Макс. просадка

GEF:

-62.66%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

GEF:

-24.37%

PGR:

-8.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEF:

$2.58B

PGR:

$155.46B

EPS

GEF:

$3.64

PGR:

$14.84

Коэффициент P/E

GEF:

14.46

PGR:

17.87

Коэффициент PEG

GEF:

2.25

PGR:

7.01

Коэффициент P/S

GEF:

0.47

PGR:

1.98

Коэффициент P/B

GEF:

1.50

PGR:

5.37

Общая выручка (12 мес.)

GEF:

$5.51B

PGR:

$57.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEF:

$1.09B

PGR:

$37.47B

EBITDA (12 мес.)

GEF:

$657.10M

PGR:

$8.12B

Доходность по периодам

С начала года, GEF показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 12.92%. За последние 10 лет акции GEF уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 7.00% против 29.05% соответственно.

GEF

С начала года

-11.13%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

-13.00%

1 год

-10.64%

5 лет

15.31%

10 лет

7.00%

PGR

С начала года

12.92%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

9.60%

1 год

27.62%

5 лет

28.86%

10 лет

29.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEF и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEF
Ранг риск-скорректированной доходности GEF, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEF c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greif, Inc. (GEF) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GEF, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GEF: -0.35
PGR: 1.10
Коэффициент Сортино GEF, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GEF: -0.31
PGR: 1.57
Коэффициент Омега GEF, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GEF: 0.96
PGR: 1.22
Коэффициент Кальмара GEF, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GEF: -0.32
PGR: 2.20
Коэффициент Мартина GEF, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GEF: -0.80
PGR: 5.57

Показатель коэффициента Шарпа GEF на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEF и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
1.10
GEF
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEF и PGR

Дивидендная доходность GEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности PGR в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEF
Greif, Inc.		3.98%3.47%3.11%2.86%2.98%3.75%3.98%4.63%2.77%3.27%5.45%3.56%
PGR
The Progressive Corporation		1.85%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок GEF и PGR

Максимальная просадка GEF за все время составила -62.66%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEF и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.37%
-8.91%
GEF
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности GEF и PGR

Текущая волатильность для Greif, Inc. (GEF) составляет 11.59%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что GEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.59%
13.76%
GEF
PGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEF и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greif, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию