PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GEF с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GEF и PGR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GEF и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greif, Inc. (GEF) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
799.68%
11,091.06%
GEF
PGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEF:

-0.23

PGR:

2.68

Коэф-т Сортино

GEF:

-0.16

PGR:

3.73

Коэф-т Омега

GEF:

0.98

PGR:

1.47

Коэф-т Кальмара

GEF:

-0.25

PGR:

5.09

Коэф-т Мартина

GEF:

-0.70

PGR:

18.11

Индекс Язвы

GEF:

8.15%

PGR:

3.05%

Дневная вол-ть

GEF:

24.91%

PGR:

20.65%

Макс. просадка

GEF:

-62.66%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

GEF:

-16.01%

PGR:

-10.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEF:

$3.16B

PGR:

$145.01B

EPS

GEF:

$4.52

PGR:

$13.76

Цена/прибыль

GEF:

14.24

PGR:

17.99

PEG коэффициент

GEF:

2.25

PGR:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

GEF:

$5.45B

PGR:

$71.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEF:

$1.07B

PGR:

$71.59B

EBITDA (12 мес.)

GEF:

$652.00M

PGR:

$10.67B

Доходность по периодам

С начала года, GEF показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 51.62%. За последние 10 лет акции GEF уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 6.20% против 27.65% соответственно.


GEF

С начала года

-4.89%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

0.20%

1 год

-5.62%

5 лет

9.95%

10 лет

6.20%

PGR

С начала года

51.62%

1 месяц

-6.63%

6 месяцев

14.81%

1 год

54.33%

5 лет

30.28%

10 лет

27.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GEF c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greif, Inc. (GEF) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GEF, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.232.68
Коэффициент Сортино GEF, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.163.73
Коэффициент Омега GEF, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.47
Коэффициент Кальмара GEF, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.255.09
Коэффициент Мартина GEF, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.7018.11
GEF
PGR

Показатель коэффициента Шарпа GEF на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEF и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.23
2.68
GEF
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEF и PGR

Дивидендная доходность GEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности PGR в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GEF
Greif, Inc.
3.51%3.11%2.86%2.98%3.75%3.98%4.63%2.77%3.27%5.45%3.56%3.21%
PGR
The Progressive Corporation
0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%

Просадки

Сравнение просадок GEF и PGR

Максимальная просадка GEF за все время составила -62.66%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEF и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.01%
-10.75%
GEF
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности GEF и PGR

Greif, Inc. (GEF) и The Progressive Corporation (PGR) имеют волатильность 7.06% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.06%
7.30%
GEF
PGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEF и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greif, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab