Сравнение GEF с PGR
GEF (Greif, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. GEF operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, GEF returned 9.10%/yr vs 22.91%/yr for PGR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEF и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEF показывает доходность -5.57%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции GEF уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 9.10% против 22.91% соответственно.
GEF
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 9.10%
PGR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 22.91%
Сравнение доходности по годам GEF и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | -5.57% | 14.75% | -3.63% | 0.91% | 14.49% | 32.59% | 11.61% | 24.52% | -36.67% | 21.62% |
PGR The Progressive Corporation | -8.70% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between GEF and PGR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 1996 г. | 0.28 |
The correlation between GEF and PGR shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEF:
$17.56
PGR:
$19.23
GEF:
3.61
PGR:
10.16
GEF:
0.08
PGR:
0.08
GEF:
1.05
PGR:
1.31
GEF:
$3.35B
PGR:
$87.65B
GEF:
$756.10M
PGR:
$23.23B
GEF:
$509.70M
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEF vs. PGR — Ранг доходности на риск
GEF
PGR
Сравнение GEF c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greif, Inc. (GEF) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEF | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.81 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.95 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | -1.39 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEF | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -1.19 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.69 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.94 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.58 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок GEF и PGR
Максимальная просадка GEF за все время составила -62.66%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEF и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEF | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.66% | -71.06% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -27.64% | +8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -30.35% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -30.35% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.84% | -30.35% | -27.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.78% | -28.53% | +11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.55% | -14.53% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.93% | 19.45% | -9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEF и PGR
Greif, Inc. (GEF) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что GEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEF | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 5.89% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 16.28% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.07% | 22.26% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.79% | 24.52% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.59% | 24.43% | +11.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEF и PGR
Дивидендная доходность GEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности PGR в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | 3.50% | 3.25% | 3.47% | 3.11% | 2.86% | 2.98% | 3.75% | 3.98% | 4.63% | 2.77% | 3.27% | 5.45% |
PGR The Progressive Corporation | 7.11% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEF и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greif, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEF и PGR
GEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif, Inc. сообщила о валовой прибыли в 247.00M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
GEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif, Inc. сообщила об операционной прибыли в 55.30M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
GEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.60M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
GEF and PGR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEF has higher volatility (7.13%) compared to PGR (5.89%). In terms of maximum drawdown, GEF dropped -62.66% vs PGR's -71.06%.
GEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEF и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор