PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GEF с ADI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GEF и ADI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GEF и ADI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greif, Inc. (GEF) и Analog Devices, Inc. (ADI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.29%
-8.70%
GEF
ADI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEF:

-0.11

ADI:

0.24

Коэф-т Сортино

GEF:

0.02

ADI:

0.57

Коэф-т Омега

GEF:

1.00

ADI:

1.07

Коэф-т Кальмара

GEF:

-0.12

ADI:

0.43

Коэф-т Мартина

GEF:

-0.34

ADI:

1.15

Индекс Язвы

GEF:

8.03%

ADI:

6.51%

Дневная вол-ть

GEF:

24.94%

ADI:

31.68%

Макс. просадка

GEF:

-62.66%

ADI:

-82.88%

Текущая просадка

GEF:

-14.51%

ADI:

-13.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEF:

$3.16B

ADI:

$106.12B

EPS

GEF:

$4.52

ADI:

$3.27

Цена/прибыль

GEF:

14.24

ADI:

65.39

PEG коэффициент

GEF:

2.25

ADI:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

GEF:

$5.45B

ADI:

$9.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEF:

$1.07B

ADI:

$5.00B

EBITDA (12 мес.)

GEF:

$652.00M

ADI:

$4.19B

Доходность по периодам

С начала года, GEF показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 6.44%. За последние 10 лет акции GEF уступали акциям ADI по среднегодовой доходности: 6.41% против 16.29% соответственно.


GEF

С начала года

-3.19%

1 месяц

-7.73%

6 месяцев

0.05%

1 год

-4.45%

5 лет

10.36%

10 лет

6.41%

ADI

С начала года

6.44%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

-10.98%

1 год

6.84%

5 лет

13.75%

10 лет

16.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GEF c ADI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greif, Inc. (GEF) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GEF, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.110.24
Коэффициент Сортино GEF, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.020.57
Коэффициент Омега GEF, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.07
Коэффициент Кальмара GEF, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.120.43
Коэффициент Мартина GEF, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.341.15
GEF
ADI

Показатель коэффициента Шарпа GEF на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ADI равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEF и ADI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.11
0.24
GEF
ADI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEF и ADI

Дивидендная доходность GEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности ADI в 1.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GEF
Greif, Inc.
3.45%3.11%2.86%2.98%3.75%3.98%4.63%2.77%3.27%5.45%3.56%3.21%
ADI
Analog Devices, Inc.
1.77%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%2.67%

Просадки

Сравнение просадок GEF и ADI

Максимальная просадка GEF за все время составила -62.66%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEF и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.51%
-13.89%
GEF
ADI

Волатильность

Сравнение волатильности GEF и ADI

Greif, Inc. (GEF) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что GEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.42%
7.36%
GEF
ADI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEF и ADI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greif, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab