Сравнение GEF с ADI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greif, Inc. (GEF) и Analog Devices, Inc. (ADI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEF или ADI.
Доходность
Сравнение доходности GEF и ADI
Доходность по периодам
С начала года, GEF показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции GEF уступали акциям ADI по среднегодовой доходности: 8.63% против 17.74% соответственно.
GEF
8.60%
8.98%
10.10%
7.30%
14.81%
8.63%
ADI
9.15%
-4.75%
-8.03%
19.21%
16.26%
17.74%
Фундаментальные показатели
| GEF | ADI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.39B | $106.23B |
| EPS | $4.60 | $3.32 |
| Цена/прибыль | 15.18 | 64.45 |
| PEG коэффициент | 2.25 | 2.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.03B | $6.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $782.10M | $3.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $526.90M | $3.07B |
Основные характеристики
| GEF | ADI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 0.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.60 | 1.10 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | 1.15 |
| Коэф-т Мартина | 0.80 | 3.39 |
| Индекс Язвы | 8.98% | 5.93% |
| Дневная вол-ть | 25.20% | 31.47% |
| Макс. просадка | -62.66% | -82.87% |
| Текущая просадка | -4.09% | -11.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GEF и ADI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEF c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greif, Inc. (GEF) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEF и ADI
Дивидендная доходность GEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности ADI в 1.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | 3.02% | 3.11% | 2.86% | 2.98% | 3.75% | 3.98% | 4.63% | 2.77% | 3.27% | 5.45% | 3.56% | 3.21% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.69% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок GEF и ADI
Максимальная просадка GEF за все время составила -62.66%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEF и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEF и ADI
Greif, Inc. (GEF) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что GEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEF и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greif, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности