PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEF с ADI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GEF и ADI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GEF с ADI

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greif, Inc. (GEF) и Analog Devices, Inc. (ADI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEF или ADI.

Доходность

Сравнение доходности GEF и ADI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greif, Inc. (GEF) и Analog Devices, Inc. (ADI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEF:

-0.30

ADI:

-0.09

Коэф-т Сортино

GEF:

-0.31

ADI:

0.10

Коэф-т Омега

GEF:

0.96

ADI:

1.01

Коэф-т Кальмара

GEF:

-0.33

ADI:

-0.18

Коэф-т Мартина

GEF:

-0.72

ADI:

-0.49

Индекс Язвы

GEF:

14.21%

ADI:

11.59%

Дневная вол-ть

GEF:

28.98%

ADI:

41.82%

Макс. просадка

GEF:

-62.66%

ADI:

-82.88%

Текущая просадка

GEF:

-21.29%

ADI:

-11.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEF:

$2.74B

ADI:

$107.63B

EPS

GEF:

$3.56

ADI:

$3.67

Коэффициент P/E

GEF:

15.50

ADI:

58.75

Коэффициент PEG

GEF:

2.25

ADI:

1.44

Коэффициент P/S

GEF:

0.50

ADI:

10.96

Коэффициент P/B

GEF:

1.57

ADI:

3.06

Общая выручка (12 мес.)

GEF:

$4.14B

ADI:

$7.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEF:

$824.60M

ADI:

$3.97B

EBITDA (12 мес.)

GEF:

$557.30M

ADI:

$3.18B

Доходность по периодам

С начала года, GEF показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции GEF уступали акциям ADI по среднегодовой доходности: 8.16% против 14.39% соответственно.

GEF

С начала года

-7.52%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

-19.51%

1 год

-8.78%

3 года

1.22%

5 лет

14.27%

10 лет

8.16%

ADI

С начала года

1.99%

1 месяц

11.98%

6 месяцев

0.20%

1 год

-3.84%

3 года

10.61%

5 лет

15.77%

10 лет

14.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greif, Inc.

Analog Devices, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEF и ADI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEF
Ранг риск-скорректированной доходности GEF, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
ADI
Ранг риск-скорректированной доходности ADI, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEF c ADI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greif, Inc. (GEF) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GEF на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа ADI равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEF и ADI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEF и ADI

Дивидендная доходность GEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности ADI в 1.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEF
Greif, Inc.		3.82%3.47%3.11%2.86%2.98%3.75%3.98%4.63%2.77%3.27%5.45%3.56%
ADI
Analog Devices, Inc.		1.74%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%

Просадки

Сравнение просадок GEF и ADI

Максимальная просадка GEF за все время составила -62.66%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEF и ADI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GEF и ADI

Текущая волатильность для Greif, Inc. (GEF) составляет 7.11%, в то время как у Analog Devices, Inc. (ADI) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что GEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEF и ADI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greif, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.27B
2.42B
(GEF) Общая выручка
(ADI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEF и ADI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Greif, Inc. и Analog Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
19.4%
59.0%
(GEF) Валовая рентабельность
(ADI) Валовая рентабельность
GEF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Greif, Inc. сообщила о валовой прибыли в 245.50M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

ADI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

GEF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Greif, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.90M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

ADI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 491.31M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

GEF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Greif, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.60M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

ADI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 391.32M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.