Сравнение GDXW с NVII
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 6.79%.
GDXW
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -20.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 44.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -15.08% | 25.26% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 6.79% | -8.15% |
Correlation
The correlation between GDXW and NVII is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. NVII — Ранг доходности на риск
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVII
Сравнение GDXW c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXW | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXW и NVII
Максимальная просадка GDXW за все время составила -43.76%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.76% | -18.47% | -25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -15.44% | -24.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -5.79% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и NVII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.03% | 36.23% | +26.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 35.73% | +27.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.03% | 35.73% | +27.30% |
Сравнение комиссий GDXW и NVII
И GDXW, и NVII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и NVII
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.83%, что меньше доходности NVII в 57.45%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 48.83% | 7.48% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 57.45% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and NVII have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXW and NVII have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVII has the higher dividend yield at 57.45%, compared with 48.83% for GDXW.
GDXW is categorized as Gold, while NVII is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and REX.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор