Сравнение GDXU с QCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO).
GDXU и QCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. QCN.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и QCN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXU и QCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -6.09% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.66% |
QCN.TO Mackenzie Canadian Equity Index ETF | 3.18% | 38.15% | 12.31% | 13.82% | -11.77% | 25.57% | 2.22% |
Разные валюты инструментов
GDXU торгуется в USD, в то время как QCN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QCN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у QCN.TO с доходностью 3.18%.
GDXU
- 1 день
- 13.62%
- 1 месяц
- -51.51%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 287.76%
- 3 года*
- 63.33%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
QCN.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 38.71%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXU и QCN.TO
GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QCN.TO в 0.04%.
Доходность на риск
GDXU vs. QCN.TO — Ранг доходности на риск
GDXU
QCN.TO
Сравнение GDXU c QCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXU | QCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.27 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.94 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.76 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 16.44 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXU | QCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.27 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.77 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.57 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между GDXU и QCN.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и QCN.TO
GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCN.TO Mackenzie Canadian Equity Index ETF | 2.08% | 2.19% | 2.74% | 3.37% | 3.26% | 2.45% | 3.02% | 3.07% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок GDXU и QCN.TO
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки QCN.TO в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и QCN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXU | QCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -36.90% | -57.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.16% | -10.71% | -62.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | -16.30% | -77.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.42% | -4.48% | -51.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -3.70% | -66.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.08% | 2.43% | +23.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и QCN.TO
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.09% по сравнению с Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXU | QCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.09% | 6.24% | +46.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.23% | 12.25% | +109.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.32% | 17.18% | +123.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.02% | 16.91% | +92.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.02% | 19.12% | +89.90% |