PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDV с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDV с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

GDV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2003 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GDV и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDV и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust		0.25%22.83%18.14%11.93%-18.61%32.83%4.89%27.73%-17.13%24.19%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, GDV показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDV имеют среднегодовую доходность 10.72%, а акции VIHAX немного отстают с 10.41%.

GDV

1 день
1.75%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.25%
6 месяцев
3.68%
1 год
20.98%
3 года*
16.69%
5 лет*
9.15%
10 лет*
10.72%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Dividend and Income Trust

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GDV:
GDV с NBXGGDV с ADXGDV с HTDGDV с CGDVGDV с FDVVGDV с OIEIXGDV с BST
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий GDV и VIHAX

GDV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VIHAX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust

Доходность на риск

GDV vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDV
Ранг доходности на риск GDV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDV c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDVVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.32

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.96

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.01

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

12.38

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDV vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDV на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDV и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDVVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.32

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.91

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.66

-0.29

Корреляция

Корреляция между GDV и VIHAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDV и VIHAX

Дивидендная доходность GDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust		6.24%6.05%5.47%6.10%6.84%5.11%6.15%6.01%7.21%5.64%6.59%6.72%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDV и VIHAX

Максимальная просадка GDV за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDVVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.88%

-38.80%

-30.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-10.66%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-23.92%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.09%

-38.80%

-14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-6.64%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-6.09%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.59%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GDV и VIHAX

The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) имеют волатильность 6.08% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDVVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

6.16%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

9.08%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

14.29%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

13.69%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

15.92%

+5.74%