Сравнение GDT с QQWZ
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) are both exchange-traded funds - GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree, while QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GDT charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for QQWZ.
Доходность
Сравнение доходности GDT и QQWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -7.70%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQWZ
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и QQWZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -16.63% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 8.75% |
Correlation
The correlation between GDT and QQWZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. QQWZ — Ранг доходности на риск
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQWZ
Сравнение GDT c QQWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDT | QQWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDT и QQWZ
Максимальная просадка GDT за все время составила -24.66%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и QQWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -7.81% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.60% | -5.35% | -19.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -1.56% | -11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и QQWZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.69% | 16.36% | +15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 16.19% | +15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 16.19% | +15.50% |
Сравнение комиссий GDT и QQWZ
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QQWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и QQWZ
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности QQWZ в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 2.78% | 0.00% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.57% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and QQWZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for QQWZ.
GDT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.57% for QQWZ.
GDT is categorized as Tactical Allocation, while QQWZ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.49% for QQWZ.
Подберите оптимальное распределение для GDT и QQWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор