Сравнение GDT с ASGM
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDT charges 0.30%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности GDT и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASGM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и ASGM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 16.41% |
Correlation
The correlation between GDT and ASGM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GDT c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDT | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 2.91 | -3.50 |
Просадки
Сравнение просадок GDT и ASGM
Максимальная просадка GDT за все время составила -18.06%, что больше максимальной просадки ASGM в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -6.62% | -11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.59% | -0.73% | -14.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -1.22% | -8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 15.63% | +17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.20% | 15.63% | +17.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 15.63% | +17.57% |
Сравнение комиссий GDT и ASGM
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и ASGM
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности ASGM в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.70% | 4.52% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and ASGM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
ASGM has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 1.76% for GDT.
They also come from different issuers: WisdomTree and Virtus. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.86% for ASGM.
Подберите оптимальное распределение для GDT и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор