Сравнение ASGM с ASMF
ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) and ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - ASGM is a Tactical Allocation fund actively managed by Virtus, while ASMF is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASGM charges 0.86%/yr vs 0.80%/yr for ASMF.
Доходность
Сравнение доходности ASGM и ASMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASGM показывает доходность 17.56%, что значительно выше, чем у ASMF с доходностью 7.12%.
ASGM
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 17.56%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMF
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASGM и ASMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 17.56% | 11.08% |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 7.12% | 7.58% |
Correlation
The correlation between ASGM and ASMF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGM vs. ASMF — Ранг доходности на риск
ASGM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASMF
Сравнение ASGM c ASMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASGM | ASMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASGM и ASMF
Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки ASMF в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и ASMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGM | ASMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -15.31% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -3.39% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -7.48% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGM и ASMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGM | ASMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 11.53% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 11.04% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 11.04% | +5.97% |
Сравнение комиссий ASGM и ASMF
ASGM берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии ASMF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGM и ASMF
Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности ASMF в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.84% | 4.52% | 0.00% |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
ASGM and ASMF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMF is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
ASGM has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.20% for ASMF.
ASGM is categorized as Tactical Allocation, while ASMF is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.86% for ASGM and 0.80% for ASMF.
Подберите оптимальное распределение для ASGM и ASMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор