Сравнение ASGM с ASMF
ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) and ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - ASGM is a Tactical Allocation fund actively managed by Virtus, while ASMF is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASGM charges 0.86%/yr vs 0.80%/yr for ASMF.
Доходность
Сравнение доходности ASGM и ASMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASGM показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у ASMF с доходностью 9.39%.
ASGM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASGM и ASMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.52% | 11.57% |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 9.39% | 7.50% |
Correlation
The correlation between ASGM and ASMF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGM vs. ASMF — Ранг доходности на риск
ASGM
ASMF
Сравнение ASGM c ASMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASGM | ASMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.95 | 0.30 | +2.65 |
Просадки
Сравнение просадок ASGM и ASMF
Максимальная просадка ASGM за все время составила -6.62%, что меньше максимальной просадки ASMF в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGM и ASMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGM | ASMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.62% | -15.31% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.34% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -7.61% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGM и ASMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGM | ASMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 11.16% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 10.97% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 10.97% | +4.70% |
Сравнение комиссий ASGM и ASMF
ASGM берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии ASMF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGM и ASMF
Дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности ASMF в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.69% | 4.52% | 0.00% |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
ASGM and ASMF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMF is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
ASGM has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.20% for ASMF.
ASGM is categorized as Tactical Allocation, while ASMF is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.86% for ASGM and 0.80% for ASMF.
Подберите оптимальное распределение для ASGM и ASMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор