Сравнение GDOC с IBRN
GDOC (Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF) and IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds. GDOC is actively managed, while IBRN is passively managed. Over the past 3 years, GDOC returned 0.05%/yr vs 11.68%/yr for IBRN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDOC charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for IBRN.
Доходность
Сравнение доходности GDOC и IBRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у IBRN с доходностью 6.25%.
GDOC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 0.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBRN
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 52.08%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDOC и IBRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -7.76% | 10.74% | -1.66% | 4.60% | 2.27% |
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 6.25% | 28.49% | -2.78% | 0.92% | 5.85% |
Correlation
The correlation between GDOC and IBRN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between GDOC and IBRN has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GDOC и IBRN
Секторы
GDOC
IBRN
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
GDOC
IBRN
Потребительский защитный сектор
GDOC
IBRN
-
Сырьевые материалы
GDOC
-
IBRN
-
Коммуникационные услуги
GDOC
-
IBRN
-
Потребительский циклический сектор
GDOC
-
IBRN
-
Энергетика
GDOC
-
IBRN
-
Финансовые услуги
GDOC
-
IBRN
-
Промышленность
GDOC
-
IBRN
-
Недвижимость
GDOC
-
IBRN
-
Технологии
GDOC
-
IBRN
-
Коммунальные услуги
GDOC
-
IBRN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDOC vs. IBRN — Ранг доходности на риск
GDOC
IBRN
Сравнение GDOC c IBRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOC | IBRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.33 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 5.95 | -5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 14.63 | -13.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOC | IBRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.07 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.39 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок GDOC и IBRN
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки IBRN в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и IBRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDOC | IBRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -35.38% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -8.80% | -6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.51% | -35.38% | +12.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.53% | -4.82% | -10.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -9.83% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 3.57% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и IBRN
Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) составляет 4.90%, в то время как у iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что GDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDOC | IBRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 7.69% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 19.08% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 25.36% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 25.32% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 25.32% | -6.53% |
Сравнение комиссий GDOC и IBRN
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBRN в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и IBRN
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IBRN в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.35% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% |
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 0.93% | 0.99% | 0.40% | 0.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDOC and IBRN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBRN has higher volatility (7.69%) compared to GDOC (4.90%). In terms of maximum drawdown, GDOC dropped -31.01% vs IBRN's -35.38%.
On 3-year performance, IBRN leads with 11.68% vs 0.05% for GDOC. On fees, IBRN is cheaper at 0.47% per year. On volatility, GDOC has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBRN has performed better with a 11.68% return vs 0.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBRN is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for GDOC.
IBRN has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.35% for GDOC.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.75% for GDOC and 0.47% for IBRN.
IBRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDOC и IBRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор