PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDO с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDO с IWMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDO (Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both funds - GDO is a Corporate Bonds fund managed by Franklin Templeton, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past year, GDO returned 6.27% vs 35.91% for IWMI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GDO charges 0.01%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности GDO и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc (GDO) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDO показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 14.60%.

GDO

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-2.32%
1 год
6.27%
3 года*
7.89%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
4.20%

IWMI

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.60%
6 месяцев
13.67%
1 год
35.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDO и IWMI

2026 (YTD)20252024
GDO
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc		-4.21%18.25%-1.59%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.60%14.97%6.61%

Correlation

The correlation between GDO and IWMI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с GDO:
GDO с NBBGDO с PAIGDO с BSTZGDO с IDMIXGDO с FIIFXGDO с QYLDGDO с SPYI
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

GDO vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDO
Ранг доходности на риск GDO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDO: 99
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDO c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc (GDO) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDOIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.43

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
3.37

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

4.29

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

17.85

-15.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDO vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDO на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDO и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDOIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.43

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.08

-0.68

Просадки

Сравнение просадок GDO и IWMI

Максимальная просадка GDO за все время составила -34.61%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDO и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDOIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-23.88%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-8.40%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

0.00%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-4.11%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.02%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GDO и IWMI

Текущая волатильность для Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc (GDO) составляет 2.64%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что GDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDOIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

4.28%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

10.78%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.22%

14.85%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

17.89%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

17.89%

-4.60%

Сравнение комиссий GDO и IWMI

GDO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDO и IWMI

Дивидендная доходность GDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, что больше доходности IWMI в 13.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDO
Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc		13.67%12.40%12.04%9.52%9.49%6.93%6.70%6.65%8.41%7.57%7.96%8.62%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.38%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDO and IWMI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMI has higher volatility (4.28%) compared to GDO (2.64%). In terms of maximum drawdown, GDO dropped -34.61% vs IWMI's -23.88%.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDO и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор