Сравнение GDMYX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
GDMYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMYX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMYX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMYX GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund | -2.47% | 10.46% | 11.71% | 11.43% | -25.87% | 12.14% | 10.04% | 19.79% | -2.69% | 11.51% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMYX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции GDMYX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 5.01% против 0.87% соответственно.
GDMYX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 5.01%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMYX и QBDSX
GDMYX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
GDMYX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
GDMYX
QBDSX
Сравнение GDMYX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMYX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.60 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.87 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.89 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 3.43 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMYX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.60 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.21 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.17 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.15 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между GDMYX и QBDSX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMYX и QBDSX
Дивидендная доходность GDMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMYX GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund | 10.48% | 10.22% | 10.00% | 2.28% | 0.00% | 10.65% | 3.09% | 5.76% | 5.36% | 4.63% | 0.00% | 0.00% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок GDMYX и QBDSX
Максимальная просадка GDMYX за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMYX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMYX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -18.38% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -3.09% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -7.40% | -22.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.89% | -18.38% | -11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -8.41% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -6.83% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.80% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMYX и QBDSX
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что GDMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMYX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 1.40% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 2.77% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 3.77% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 4.32% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 5.26% | +6.98% |