Сравнение GDMYX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
GDMYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMYX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMYX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMYX GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund | -2.47% | 10.46% | 11.71% | 11.43% | -25.87% | 12.14% | 10.04% | 19.79% | -2.69% | 11.51% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMYX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDMYX имеют среднегодовую доходность 5.01%, а акции BERIX немного впереди с 5.04%.
GDMYX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 5.01%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMYX и BERIX
GDMYX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
GDMYX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
GDMYX
BERIX
Сравнение GDMYX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMYX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.57 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 3.30 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.53 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 4.77 | -3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 17.74 | -11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMYX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.57 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.83 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.07 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между GDMYX и BERIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMYX и BERIX
Дивидендная доходность GDMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMYX GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund | 10.48% | 10.22% | 10.00% | 2.28% | 0.00% | 10.65% | 3.09% | 5.76% | 5.36% | 4.63% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок GDMYX и BERIX
Максимальная просадка GDMYX за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMYX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMYX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -20.34% | -9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -2.95% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -15.73% | -14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.89% | -20.34% | -9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -0.79% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -2.60% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.79% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMYX и BERIX
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что GDMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMYX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 1.55% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 4.29% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 5.38% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 5.94% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 6.00% | +6.24% |