Сравнение GDMN с XGD.TO
GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) are both exchange-traded funds - GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while XGD.TO is a Precious Metals fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index. GDMN is actively managed, while XGD.TO is passively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 56.30%/yr vs 39.72%/yr for XGD.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.61%/yr for XGD.TO.
Доходность
Сравнение доходности GDMN и XGD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDMN торгуется в USD, в то время как XGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у XGD.TO с доходностью -4.25%.
GDMN
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -23.27%
- С начала года
- -13.77%
- 6 месяцев
- -13.73%
- 1 год
- 56.55%
- 3 года*
- 56.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XGD.TO
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -16.52%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- 55.75%
- 3 года*
- 39.72%
- 5 лет*
- 17.61%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам GDMN и XGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -13.77% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 6.93% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | -4.25% | 156.14% | 10.29% | 6.44% | -8.90% | 9.24% |
Correlation
The correlation between GDMN and XGD.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between GDMN and XGD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GDMN и XGD.TO
Секторы
GDMN
XGD.TO
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDMN
XGD.TO
Коммуникационные услуги
GDMN
-
XGD.TO
-
Потребительский циклический сектор
GDMN
-
XGD.TO
-
Потребительский защитный сектор
GDMN
-
XGD.TO
-
Энергетика
GDMN
-
XGD.TO
-
Финансовые услуги
GDMN
-
XGD.TO
-
Здравоохранение
GDMN
-
XGD.TO
-
Промышленность
GDMN
-
XGD.TO
-
Недвижимость
GDMN
-
XGD.TO
-
Технологии
GDMN
-
XGD.TO
-
Коммунальные услуги
GDMN
-
XGD.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMN vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск
GDMN
XGD.TO
Сравнение GDMN c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMN | XGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.63 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 4.60 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDMN и XGD.TO
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки XGD.TO в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и XGD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMN | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -80.30% | +27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.76% | -34.40% | -14.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.76% | -34.40% | -14.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.39% | -29.21% | -14.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -40.83% | +21.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.01% | 12.14% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и XGD.TO
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 21.98% по сравнению с iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) с волатильностью 16.16%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMN | XGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.98% | 16.16% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.30% | 36.18% | +18.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.44% | 44.61% | +18.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.07% | 33.65% | +14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.07% | 34.19% | +13.88% |
Сравнение комиссий GDMN и XGD.TO
GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XGD.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и XGD.TO
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности XGD.TO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.13% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 0.64% | 0.62% | 0.93% | 1.49% | 1.77% | 1.38% | 0.35% | 0.54% | 0.25% | 0.14% | 0.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, GDMN and XGD.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.61% for XGD.TO.
GDMN is categorized as Commodities, while XGD.TO is Precious Metals. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.61% for XGD.TO.
Подберите оптимальное распределение для GDMN и XGD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор