Сравнение GDLC с VWRP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L).
GDLC и VWRP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. VWRP.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и VWRP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDLC и VWRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -23.94% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -84.21% | 27.43% | 233.86% | -5.00% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | -4.10% | 22.54% | 17.61% | 21.74% | -18.20% | 18.91% | 15.71% | 4.54% |
Разные валюты инструментов
GDLC торгуется в USD, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у VWRP.L с доходностью -3.99%.
GDLC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -45.43%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- 65.77%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- —
VWRP.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDLC и VWRP.L
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VWRP.L в 0.22%.
Доходность на риск
GDLC vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск
GDLC
VWRP.L
Сравнение GDLC c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | VWRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 1.32 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.83 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.61 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 7.51 | -7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.32 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.61 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.67 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между GDLC и VWRP.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и VWRP.L
Ни GDLC, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDLC и VWRP.L
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и VWRP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDLC | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -25.10% | -69.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -10.19% | -42.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | -17.64% | -76.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -6.03% | -45.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.89% | -3.45% | -49.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.05% | 2.38% | +22.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и VWRP.L
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDLC | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 4.89% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 8.68% | +31.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.43% | 15.21% | +35.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 14.99% | +62.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.99% | 17.00% | +77.99% |