PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDLC с GSUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDLC и GSUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Sui Staking ETF (GSUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно выше, чем у GSUI с доходностью -39.93%.


GDLC

1 день
-3.29%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-33.81%
3 года*
64.48%
5 лет*
2.21%
10 лет*

GSUI

1 день
-1.09%
1 месяц
-12.82%
С начала года
-39.93%
6 месяцев
-46.50%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDLC и GSUI


2026 (YTD)2025
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
-28.93%-3.07%
GSUI
Grayscale Sui Staking ETF
-39.93%-34.63%

Correlation

The correlation between GDLC and GSUI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г.

0.62

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Grayscale Sui Staking ETF

Доходность на риск

GDLC vs. GSUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 44
Ранг коэф-та Мартина

GSUI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c GSUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Sui Staking ETF (GSUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDLCGSUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

GDLC vs. GSUI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDLCGSUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.78

+1.07

Просадки

Сравнение просадок GDLC и GSUI

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки GSUI в -60.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и GSUI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDLCGSUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-60.73%

-33.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.28%

-60.73%

+6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.73%

-43.81%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и GSUI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDLCGSUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.54%

107.79%

-59.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.43%

107.79%

-33.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.91%

107.79%

-13.88%

Сравнение комиссий GDLC и GSUI

GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GSUI в 0.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и GSUI

Ни GDLC, ни GSUI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GDLC and GSUI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.

GDLC and GSUI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while GSUI tracks CoinDesk SUI Reference Rate. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.00% for GSUI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDLC и GSUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор