Сравнение GDLC с GDOG
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and GDOG (Grayscale Dogecoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GDLC tracks the CoinDesk 5 Index while GDOG tracks the CoinDesk Dogecoin Blended Reference Rate Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for GDOG.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и GDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -29.80%, что значительно выше, чем у GDOG с доходностью -37.56%.
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
GDOG
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -15.91%
- 6 месяцев
- -47.50%
- С начала года
- -37.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и GDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | 3.36% |
GDOG Grayscale Dogecoin Trust ETF | -37.56% | -19.74% |
Correlation
The correlation between GDLC and GDOG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. GDOG — Ранг доходности на риск
GDLC
GDOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GDLC c GDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | GDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и GDOG
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки GDOG в -53.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и GDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | GDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -53.90% | -40.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.84% | -52.97% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.81% | -32.09% | -20.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и GDOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | GDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.16% | 70.69% | -21.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.14% | 70.69% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.80% | 70.69% | +23.11% |
Сравнение комиссий GDLC и GDOG
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GDOG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и GDOG
Ни GDLC, ни GDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDLC and GDOG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDOG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
GDLC and GDOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while GDOG tracks CoinDesk Dogecoin Blended Reference Rate Index. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.35% for GDOG.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и GDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор