Сравнение GDLC с CBOO
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index, while CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. GDLC is passively managed, while CBOO is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for CBOO.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и CBOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -32.51%, что значительно ниже, чем у CBOO с доходностью 0.10%.
GDLC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.46%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 49.72%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- —
CBOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и CBOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -32.51% | -32.95% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.10% | -1.66% |
Correlation
The correlation between GDLC and CBOO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. CBOO — Ранг доходности на риск
GDLC
CBOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GDLC c CBOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | CBOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и CBOO
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки CBOO в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и CBOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -2.34% | -91.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.58% | -1.58% | -55.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.78% | -1.60% | -51.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и CBOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 2.07% | +47.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.78% | 2.07% | +71.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.18% | 2.07% | +92.11% |
Сравнение комиссий GDLC и CBOO
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CBOO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и CBOO
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and CBOO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for CBOO.
CBOO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for GDLC.
GDLC is categorized as Cryptocurrency, while CBOO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.69% for CBOO.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и CBOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор