Сравнение GDLC с BFOC
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and BFOC (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October) are both exchange-traded funds - GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index, while BFOC is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. GDLC is passively managed, while BFOC is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.90%/yr for BFOC.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и BFOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у BFOC с доходностью -7.39%.
GDLC
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -33.67%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- 64.48%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
BFOC
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и BFOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -28.93% | -28.26% |
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | -7.39% | -9.76% |
Correlation
The correlation between GDLC and BFOC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. BFOC — Ранг доходности на риск
GDLC
BFOC
Сравнение GDLC c BFOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | BFOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -1.88 | +2.17 |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и BFOC
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки BFOC в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BFOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -18.20% | -75.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.28% | -18.20% | -36.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.73% | -12.52% | -40.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и BFOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 12.61% | +35.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.43% | 12.61% | +61.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.91% | 12.61% | +81.30% |
Сравнение комиссий GDLC и BFOC
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BFOC в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и BFOC
Ни GDLC, ни BFOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, GDLC and BFOC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.90% for BFOC.
GDLC and BFOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDLC is categorized as Cryptocurrency, while BFOC is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.90% for BFOC.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и BFOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор