PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDLC с BFOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDLC и BFOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у BFOC с доходностью -7.39%.


GDLC

1 день
-3.29%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-33.81%
3 года*
64.48%
5 лет*
2.21%
10 лет*

BFOC

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-9.28%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDLC и BFOC


Correlation

The correlation between GDLC and BFOC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.90

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October

Доходность на риск

GDLC vs. BFOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 44
Ранг коэф-та Мартина

BFOC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c BFOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDLCBFOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

GDLC vs. BFOC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDLCBFOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-1.88

+2.17

Просадки

Сравнение просадок GDLC и BFOC

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки BFOC в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BFOC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDLCBFOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-18.20%

-75.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.28%

-18.20%

-36.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.73%

-12.52%

-40.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и BFOC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDLCBFOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.54%

12.61%

+35.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.43%

12.61%

+61.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.91%

12.61%

+81.30%

Сравнение комиссий GDLC и BFOC

GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BFOC в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и BFOC

Ни GDLC, ни BFOC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, GDLC and BFOC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.90% for BFOC.

GDLC and BFOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDLC is categorized as Cryptocurrency, while BFOC is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.90% for BFOC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDLC и BFOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор